Проект Положения Банка России “О порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента и требованиях к квалифицированному центральному контрагенту (по состоянию на 27.04.2018)

Настоящее Положение на основании пункта 1.1 статьи 2, пункта 9.1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456) (далее - Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента и определяет требования к квалифицированному центральному контрагенту.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента на основании статьи 27.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», имеющих намерение обратиться в Банк России для признания качества управления центрального контрагента, включая признание системы управления рисками центрального контрагента, внутреннего контроля и корпоративного управления центрального контрагента (далее - признание качества управления центрального контрагента), удовлетворительным, и которые не менее одного года осуществляют деятельность (функции) центрального контрагента и к которым в течение указанного периода не выставлялись предписания Банка России, связанные с нарушением требований федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России.

1.2. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:

уполномоченное структурное подразделение Банка России - Департамент финансовой стабильности Банка России;

требования к квалифицированному центральному контрагенту - требования к центральному контрагенту, выполнение которых является основанием для признания Банком России качества его управления удовлетворительным.

Глава 2. Порядок признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным и порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента

2.1. Признание качества управления центрального контрагента удовлетворительным осуществляется Банком России в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения ходатайства центрального контрагента о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (далее - ходатайство) с приложенными внутренних документов центрального контрагента (далее - внутренние документы), подтверждающих выполнение центральным контрагентом в период трех месяцев до даты направления ходатайства требований, установленных Главой 3 настоящего Положения.

2.2. Ходатайство и внутренние документы направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889), путем его размещения в личном кабинете участника информационного обмена с Банком России (далее - личный кабинет) с соблюдением требований, установленных Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее - Указание Банка России № 4600-У).

Ходатайство и внутренние документы в форме электронных документов представляются центральным контрагентом посредством личного кабинета в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf, pdf).

Днем получения ходатайства и внутренних документов центрального контрагента является день его регистрации в Банке России в порядке установленном Указанием Банка России № 4600-У.

2.3. В случае выявления уполномоченным структурным подразделением Банка России нарушения центральным контрагентом требований к оформлению документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, и (или) отсутствия внутренних документов, подтверждающих выполнение требований, установленных Главой 3 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее 10 рабочих дней со дня представления центральным контрагентом ходатайства и внутренних документов направляет центральному контрагенту уведомление о необходимости приведения представленных документов в соответствие с требованиями пункта 2.2 настоящего Положения и (или) представлении недостающих внутренних документов (далее - уведомление о представлении документов). Уведомление о представлении документов направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России в форме электронного документа путем его размещения в личном кабинете центрального контрагента.

В случае направления центральному контрагенту уведомления о представлении документов срок, предусмотренный пунктом

2.1 настоящего Положения, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления центральным контрагентом документов в Банк России в соответствии с уведомлением о представлении документов в течение 5 рабочих дней со дня его получения, уполномоченное структурное подразделение Банка России вправе принять решение о прекращении рассмотрения ходатайства в течение пяти рабочих дней по истечении указанного срока.

В случае принятия решения о прекращении рассмотрения ходатайства уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес центрального контрагента уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства с указанием выявленных нарушений не позднее рабочего дня следующего за днем принятия такого решения.

2.4. В случае установления соответствия ходатайства и внутренних документов требованиям к оформлению, предусмотренным пунктами 2.1 и

2.2 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку выполнения центральным контрагентом требований, установленных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения, а также проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных центральным контрагентом внутренних документах.

Проверка выполнения центральным контрагентом требований, установленных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения проводится уполномоченным структурным подразделением Банка России, в том числе на основании данных отчетности, предусмотренной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, и информации, предусмотренной Указанием Банка России от 13 марта 2017 года № 4312-У «О требованиях к формату, порядку и каналам передачи центральным контрагентом информации в Банк России и составу такой информации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 года № 46618.

Для подготовки мотивированного заключения о соответствии или несоответствии центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения Банк России вправе провести выездную проверку центрального контрагента в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года № 43118, 14 июня 2017 года № 47032.

2.5. По результатам проверки выполнения центральным контрагентом требований, установленных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения, а также проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных центральным контрагентом внутренних документах, уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий двух месяцев со дня направления центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России ходатайства и внутренних документов, подготавливает и представляет председателю Комитета банковского надзора Банка России (лицу, его замещающему) для рассмотрения Комитетом банковского надзора Банка России мотивированное заключение о соответствии или несоответствии центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения и иными нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к деятельности центрального контрагента.

2.6. По результатам рассмотрения мотивированного заключения о соответствии или несоответствии центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения Комитетом банковского надзора Банка России принимается решение о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным или решение о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным.

2.7. Основанием для принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным является выявление хотя бы одного из следующих обстоятельств:

невыполнение центральным контрагентом требований,

установленных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения;

наличие недостоверной информации во внутренних документах.

2.8. В случае наличия оснований для принятия решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий одного месяца со дня выявления факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения подготавливает и представляет председателю Комитета банковского надзора Банка России (лицу, его замещающему) для рассмотрения Комитетом банковского надзора Банка России мотивированное заключение о несоответствии квалифицированного центрального контрагента, требованиям, установленным пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения.

2.9. Решение о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным принимает Комитет банковского надзора Банка России по результатам рассмотрения мотивированного заключения, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Положения.

2.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным с указанием основания принятия такого решения.

2.11. Информация о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения и информация о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным и решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием даты принятия такого решения и срока его вступления в силу.

Глава 3. Требования к квалифицированному центральному контрагенту

3.1. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить на ежедневной основе стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с порядком, предусмотренным методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, требования к которым установлены Главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года № 576-П «О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года № 45403.

3.2. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить на ежедневной основе оценку стоимости открытых позиций участников клиринга и клирингового обеспечения в порядке, определенном внутренними документами.

3.3. Квалифицированный центральный контрагент должен предъявлять неоднократно в течение операционного дня требования к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального клирингового обеспечения (далее - ИКО), а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения (далее - ККО), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее - обеспечение) по открытым позициям участников клиринга в порядке, определенном внутренним документом.

3.4. Квалифицированный центральный контрагент при управлении рыночным риском должен рассчитывать на ежедневной основе величины коэффициентов рыночного риска РР1 и РР2 в порядке, предусмотренном приложением 1 к настоящему Положению, и соблюдать максимально допустимые значения коэффициентов РР1 и РР2, установленные подпунктами 1.2 и 2.2 приложения 1 к настоящему Положению.

3.5. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать: корреспондентские счета в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, исключительно в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

торговые банковские счета исключительно в расчетных небанковских кредитных организациях;

клиринговые банковские счета исключительно в Банке России и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

иные счета в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств исключительно в банках - нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») или «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings») либо «Ba3» по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody′s Investors Service»), банках - нерезидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и банках - резидентах стран - участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран.

3.6. Квалифицированный центральный контрагент, имеющий намерение размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, должен размещать их:

3.6.1. Во вклады исключительно в следующих организациях:

банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

банках - нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже «BBB-» по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») или «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings») либо «Baa3» по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody′s Investors Service»);

3.6.2. В долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, иностранная валюта, драгоценные металлы, вклады (депозиты), межбанковские кредиты, товары, допущенные к организованным торгам, сделки РЕПО, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, с кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента - резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство или блок стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной (для денежных средств в иностранной валюте);

3.6.3. В долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента и (или) кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), и (или) кредитным рейтингом контрагента - нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») или «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings») либо «Ba3» по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody′s Investors Service»), за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности центрального контрагента как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств участником клиринга центрального контрагента.

При этом квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в уставе квалифицированного центрального контрагента, что портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен состоять исключительно из долговых ценных бумаг и должен иметь дюрацию Маколея не более 1,5 лет, при расчете которой не учитываются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.

3.7. Квалифицированный центральный контрагент, имеющий намерение размещать ККО в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, должен размещать его исключительно во вклады в следующих организациях:

банках - резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

банках - резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченного банка для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

банках - нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже «BBB-» по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») или «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings») либо «Baa3» по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody′s Investors Service»).

3.8. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежеквартальной основе рассчитывать величину капитала, необходимую для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга (далее - гипотетический капитал) в порядке, предусмотренном приложением 2 к настоящему Положению.

3.9. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежедневной основе рассчитывать коэффициент концентрации рисков на участника клиринга в порядке, предусмотренном приложением 3 к настоящему Положению, и представлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения, информацию о превышении в течение шести рабочих дней подряд максимально допустимого значения коэффициента концентрации рисков на участника клиринга, установленного пунктом 4 приложения 3 к настоящему Положению.

3.10. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежедневной основе рассчитывать коэффициент диверсифицированности средств ККО в порядке, предусмотренном приложением 4 к настоящему Положению.

3.11. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежедневной основе рассчитывать коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству в порядке, предусмотренном приложением 5 к настоящему Положению.

3.12. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в состав обеспечения исключительно государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России, долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса МосБиржи, либо ценные бумаги, удовлетворяющие одновременно следующим критериям:

ценные бумаги имеют кредитный рейтинг эмитента или кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, или кредитный рейтинг юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня (для ценных бумаг, выпущенных резидентами) или присвоенный как минимум одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») или «Фитч Рэйтингс» («Fitch Ratings») либо «Ba3» по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody′s Investors Service»);

ценные бумаги, удовлетворяющие хотя бы одному из следующих критериев: принимаются в качестве обеспечения по операциям кредитования Банка России или удовлетворяют критериям, установленным пунктом 2.2 Положения Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014 года № 32844, 11 декабря 2014 года № 35134, 25 декабря 2015 года № 40282.

3.13. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в качестве ККО только государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России, казначейские бумаги или бумаги центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития.

3.14. Служба внутреннего аудита квалифицированного центрального контрагента должна проверяться советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента или независимой аудиторской организацией.

3.15. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить мониторинг общей стратегии своего развития, включая стратегии управления рисками, с учетом долгосрочных финансовых интересов квалифицированного центрального контрагента, его подверженности рискам и способности эффективно управлять ими.

3.16. Квалифицированный центральный контрагент должен определить в правилах клиринга структуру уровней защиты на различных рынках, применяемую им в случае неисполнения обязательств участниками клиринга.

3.17. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга механизм распределения возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности средств, предусмотренных структурой уровней защиты, определенной в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения.

3.18. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга возможность использования ККО в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга.

3.19. Квалифицированный центральный контрагент должен установить во внутренних документах:

юридическое закрепление процедуры неттинга обязательств участника клиринга, процедур, необходимых для обеспечения и исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул;

порядок допуска участников клиринга к операциям с квалифицированным центральным контрагентом;

меры, принимаемые в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;

процедуру передачи позиций клиентов участника клиринга в случае его несостоятельности (банкротства) другому участнику клиринга;

порядок взаимодействия с биржами, депозитариями, расчетными организациями, а также клиринговыми организациями, если квалифицированный центральный контрагент взаимодействует с такими организациями;

определение прав и обязанностей квалифицированного центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если квалифицированный центральный контрагент взаимодействует с такой организацией.

3.20. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах правила и порядок осуществления мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России, своевременность учета и отражения этих изменений во внутренних документах.

3.21. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку соответствия участников клиринга критериям допуска к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в квартал.

3.22. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять анализ и при необходимости пересмотр критериев допуска участников клиринга к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в год.

3.23. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить на ежедневной основе оценку уровня кредитного риска по отношению к расчетным организациям в порядке, определенном внутренним документом.

3.24. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять мониторинг финансовой устойчивости участников клиринга не реже одного раза в месяц.

3.25. Квалифицированный центральный контрагент должен предоставлять участникам клиринга информацию о ключевых аспектах процедур мониторинга финансовой устойчивости участников клиринга, предусмотренного пунктом 3.24 настоящего Положения.

3.26. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть возможность ведения отдельного внутреннего учета денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте клиента участника клиринга, учитываемых на клиринговом банковском счете.

3.27. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга квалифицированного центрального контрагента механизм «поставка против платежа» и (или) «платеж против платежа» при исполнении обязательств, включенных в клиринговый пул.

3.28. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах ограничение на использование в качестве клирингового обеспечения для исполнения обязательств участника клиринга ценных бумаг, эмитентом которых является этот участник клиринга или связанные с ним лица.

3.29. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть заключение соглашений с участниками клиринга о своевременном внесении дополнительного клирингового обеспечения, за исключением участников клиринга с полным предварительным обеспечением исполнения обязательств.

3.30. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах механизмы, обеспечивающие закрытие позиций участников клиринга, не исполнивших обязательства, в срок, не превышающий двух торговых дней.

3.31. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах дисконт для активов, принимаемых в качестве клирингового обеспечения, с целью покрытия возможных изменений их стоимости в период между последней переоценкой клирингового обеспечения и временем их реализации.

3.32. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах.

3.33. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность квалифицированному центральному контрагенту, не реже одного раза в квартал.

3.34. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть повышение квалификации служащих квалифицированного центрального контрагента по вопросам управления операционным риском квалифицированного центрального контрагента.

3.35. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить анализ доходов и расходов квалифицированного центрального контрагента до введения новых инструментов квалифицированного центрального контрагента.

3.36. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить в рамках внутреннего контроля мероприятия по контролю за уровнем принятых рисков квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в месяц.

3.37. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть оценку и валидацию методики определения величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга независимой аудиторской организацией не реже одного раза в год.

3.38. Квалифицированный центральный контрагент должен иметь внутренние документы, устанавливающие порядок и обязанность соблюдать требования, предусмотренные пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения, и выполнять требования, установленные пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения.

3.39. Квалифицированный центральный контрагент со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным должен представлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения, следующую информацию:

3.39.1. Информацию о планируемых на текущий календарный год и о произошедших за предыдущий календарный год изменениях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее 1 марта текущего календарного года.

3.39.2. Информацию о произошедших в текущем календарном году незапланированных изменениях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее даты введения в действие указанных изменений.

3.39.3. Информацию о внесенных изменениях во внутренние документы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения, - не позднее 15 рабочих дней со дня внесения изменений с приложением указанных документов.

3.39.4. Информацию о выявлении квалифицированным центральным контрагентом факта невыполнения требований, предусмотренных пунктами 3.1 - 3.37 настоящего Положения, - не позднее трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «___» __________ 20___ года № _____ ) вступает в силу с 1 июля 2018 года.

4.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу:

Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273;

Указание Банка России от 21 августа 2012 года № 3367-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2014 года № 34094;

пункт 1.2 Указания Банка России от 25 ноября 2014 года № 3454-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2014 года № 35118;

Указание Банка России от 6 апреля 2015 года № 3612-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года № 37087;

Указание Банка России от 1 сентября 2015 года № 3762-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2015 года № 39153;

Указание Банка России от 19 января 2016 года № 3941-У «О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2016 года № 41093;

Указание Банка России от 29 мая 2017 года № 4392-У «О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года № 47131.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Приложение 1

Порядок расчета величин коэффициента рыночного риска в рамках управления рыночным риском

Приложение 2

Порядок расчета величины гипотетического капитала в рамках управления кредитным риском

Приложение 3

Порядок расчета коэффициента концентрации рисков на участника клиринга в рамках управления кредитным риском

Приложение 4

Порядок расчета коэффициента диверсифицированности средств коллективного клирингового обеспечения

Приложение 5

Порядок расчета коэффициента распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству

Пояснительная записка
к проекту положения Банка России «О порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента и требованиях к квалифицированному центральному контрагенту»

Банк России разработал проект положения Банка России «О порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента и требованиях к квалифицированному центральному контрагенту» (далее - Проект).

Разработка Проекта обусловлена реализацией Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее - Закон о клиринге), в котором закреплены новый правовой статус «квалифицированный центральный контрагент» (пункт 1.1 статьи 2 Закона о клиринге) и полномочие Банка России по признанию качества управления центрального контрагента удовлетворительным (пункт 9.1 части 1 статьи 25 Закона о клиринге).

Действие проекта будет распространяться на небанковские кредитные организации - центральные контрагенты (далее - НКО-ЦК).

Проект устанавливает дополнительные требования к общеустановленным для центральных контрагентов иными нормативными актами Банка России в части управления рыночным и кредитным рисками, а также порядок признания Банком России качества управления НКО-ЦК удовлетворительным при соблюдении требований к квалифицированному центральному контрагенту.

Признание НКО-ЦК квалифицированным центральным контрагентом осуществляется Банком России на основании ходатайства НКО-ЦК о признании качества его управления удовлетворительным с приложением внутренних документов, подтверждающих выполнение НКО-ЦК требований к квалифицированному центральному контрагенту.

Проект применяется в отношении НКО-ЦК, осуществляющих деятельность центрального контрагента не менее одного года с момента присвоения статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Закона о клиринге.

Проект вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по 10 мая 2018 года по адресам pvv9@cbr.ru, petrovaav01@cbr.ru.