Письмо Банка России от 29 августа 2014 г. № 149-Т “О “Рекомендациях о составе и структурировании первичной информации о функционировании платежной системы”

В целях организации применения пункта 7 Положения Банка России от 31.05.2012 № 379-П “О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах” Банк России направляет “Рекомендации о составе и структурировании первичной информации о функционировании платежной системы”.

Доведите настоящее письмо до сведения операторов платежных систем.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Приложение: на 14 листах.

Заместитель Председателя Банка России

О.Н. Скоробогатова

Приложение
к письму Банка России
от 29 августа 2014 г. № 149-Т
“О “Рекомендациях
о составе и структурировании
первичной информации
о функционировании
платежной системы”

Рекомендации
о составе и структурировании первичной информации о функционировании платежной системы

Перечень собираемой и обрабатываемой первичной информации рекомендуется определять с учетом особенностей архитектуры платежной системы.

Приложение к настоящим Рекомендациям содержит примеры показателей, характеризующих функционирование платежных систем, для расчета которых может быть использована первичная информация, собранная, сгруппированная и обработанная в соответствии с настоящими Рекомендациями.

1. В составе первичной информации о времени приема к исполнению, исполнения распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода денежных средств (далее - распоряжение участника), передаваемых посредством электронных сообщений (далее - ЭС), рекомендуется фиксировать моменты времени, характеризующие осуществляемый через операционный центр (операционные центры) платежной системы обмен ЭС между участниками платежной системы, между участниками платежной системы и их клиентами, платежным клиринговым центром (далее - ПКЦ), расчетным центром, между ПКЦ и расчетным центром (далее - участники обмена ЭС).

1.1. Указанную информацию рекомендуется структурировать по следующим направлениям.

1.1.1. Обеспечение доступа к услугам платежной инфраструктуры.

Фиксируются моменты времени, в которые:

возникает нарушение обмена ЭС и отсутствует возможность доступа участников платежной системы к услугам платежной инфраструктуры;

восстанавливается нарушенный обмен ЭС и возможность доступа участников платежной системы к услугам платежной инфраструктуры.

1.1.2. Интенсивность обмена ЭС.

Фиксируются моменты времени:

поступления ЭС в операционный центр;

завершения операционным центром процедур приема ЭС к обработке, в том числе завершения обработки признанных не соответствующими установленным требованиям и аннулированных ЭС в разрезе причин их аннулирования;

передачи ЭС операционным центром в ПКЦ, расчетный центр;

передачи операционным центром извещений (подтверждений) о приеме и об исполнении распоряжений участников.

Указанные моменты времени фиксируются в разрезе участников обмена ЭС.

1.1.3. Прием к исполнению и исполнение распоряжений участников.

Фиксируются моменты времени:

поступления распоряжений участников в ПКЦ;

завершения каждой из предусмотренных правилами платежной системы процедур приема распоряжений участников к исполнению;

направления ПКЦ расчетному центру распоряжений с указанием платежных клиринговых позиций для осуществления списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы, открытым в расчетном центре (далее - банковские счета участников платежной системы), в размере платежных клиринговых позиций;

поступления в расчетный центр распоряжений ПКЦ с указанием платежных клиринговых позиций для осуществления списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы в размере платежных клиринговых позиций;

направления ПКЦ участникам платежной системы распоряжений с указанием платежных клиринговых позиций и реестров с указанием реквизитов распоряжений, по которым участники платежной системы и их клиенты являются плательщиками и (или) получателями денежных средств;

начала и завершения каждой из процедур, предусмотренных правилами платежной системы при недостаточности денежных средств на банковском счете участника платежной системы для исполнения его распоряжений, включая возврат (аннулирование) распоряжений участников;

отмены (аннулирования) ПКЦ принятых распоряжений участников;

списания и зачисления расчетным центром денежных средств по банковским счетам участников платежной системы и (или) банковскому счету центрального платежного клирингового контрагента (при его наличии);

поступления заявлений от участников платежной системы об отзыве ранее направленных ими распоряжений;

направления участнику платежной системы, направившему заявление об отзыве своего распоряжения, уведомления о возврате (аннулировании) распоряжения или о невозможности отзыва распоряжения.

2. В состав первичной информации о размерах платежных клиринговых позиций, остатках денежных средств на банковских счетах участников платежной системы, об использовании и возмещении средств гарантийного фонда платежной системы, обеспечения, предусмотренного правилами платежной системы, предоставляемого участниками платежной системы (далее - обеспечение), рекомендуется включать данные:

о размерах платежных клиринговых позиций, определенных по результатам выполнения процедур приема к исполнению распоряжений участников;

об остатках денежных средств на банковских счетах участников платежной системы;

о размерах всех видов лимитов, установленных в отношении участников платежной системы (в том числе лимитов кредитования по внутридневному кредиту, кредиту овернайт), если использование лимитов предусмотрено правилами платежной системы;

о размерах гарантийных взносов участников платежной системы и общий размер гарантийного фонда платежной системы, если создание гарантийного фонда предусмотрено правилами платежной системы;

о количестве и перечне участников платежной системы, имеющих задолженность по возмещению использованных денежных средств гарантийного фонда платежной системы;

о размере задолженности по возмещению использованных денежных средств гарантийного фонда платежной системы в разрезе участников платежной системы и по платежной системе в целом;

о размерах других видов обеспечения, предусмотренного правилами платежной системы.

3. Для платежных систем, предусматривающих косвенное участие, первичную информацию о деятельности косвенных участников платежной системы рекомендуется структурировать в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящих Рекомендаций и анализировать ее совместно с информацией, относящейся к деятельности соответствующих прямых участников платежной системы, которыми указанным косвенным участникам платежной системы открыты банковские счета в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы (далее - соответствующие друг другу косвенный участник платежной системы, прямой участник платежной системы).

4. При сборе информации, указанной в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Рекомендаций, рекомендуется устанавливать соответствие и (или) причинно-следственные связи между:

ЭС и распоряжением участника, распоряжением ПКЦ;

распоряжением участника и изменением остатка денежных средств на банковском счете участника платежной системы, изменением суммы денежных средств, доступных участнику платежной системы для осуществления переводов денежных средств.

5. Сбор и статистическую обработку первичной информации о функционировании платежной системы в течение и по итогам ее рабочего дня рекомендуется осуществлять следующим образом.

5.1. Рекомендуется определять и фиксировать продолжительность интервалов времени:

в течение которого было зафиксировано нарушение обмена ЭС через каналы связи, в разрезе каналов связи;

затраченного на обработку ЭС в операционном центре;

затраченного на обработку распоряжения участника каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры (от момента времени поступления в операционный центр до момента времени направления расчетным центром извещения (подтверждения) об исполнении распоряжения участника или до момента аннулирования распоряжения участника по решению ПКЦ с указанием результата обработки распоряжения участника);

в течение которого распоряжение участника находилось в очереди распоряжений (для платежных систем, обеспечивающих управление очередями распоряжений).

5.2. Собранную информацию рекомендуется структурировать по каждому участнику обмена ЭС и по платежной системе в целом по следующим направлениям.

5.2.1. Обеспечение доступа к услугам платежной инфраструктуры:

количество интервалов времени, в течение которых было зафиксировано нарушение обмена ЭС через каналы связи (далее - сбои каналов связи);

суммарная продолжительность сбоев каналов связи с указанием причины и локализации сбоя: на стороне участника обмена ЭС, на стороне операционного центра.

5.2.2. Интенсивность обмена ЭС:

общее количество ЭС, поступивших от каждого участника обмена ЭС, из них количество ЭС, направленных операционным центром другим участникам обмена ЭС для дальнейшей обработки;

средняя продолжительность интервала времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром;

максимальная продолжительность интервала времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром.

5.2.3. Прием к исполнению и исполнение распоряжений участников:

общее количество распоряжений, поступивших от каждого участника платежной системы, в том числе количество распоряжений участника, возвращенных (аннулированных) ПКЦ, направленных в расчетный центр для исполнения, исполненных расчетным центром;

средняя продолжительность интервалов времени, затраченного на обработку распоряжения участника каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры;

максимальная продолжительность интервалов времени, затраченного на обработку распоряжения участника каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры.

5.2.4. Использование ликвидности:

сумма денежных средств, подлежащих переводу в соответствии с поступившим распоряжением участника (далее - сумма распоряжения участника);

среднее значение суммы распоряжения участника;

максимальный размер суммы распоряжения участника (далее - максимальное обязательство участника);

соотношение максимального обязательства участника и остатка денежных средств на банковском счете участника платежной системы на начало операционного дня платежной системы и (или) размера предоставленного участником платежной системы обеспечения;

общая сумма денежных средств, подлежащих переводу в соответствии с поступившими распоряжениями участника (далее - общая сумма по распоряжениям участника), в том числе сумма по распоряжениям, возвращенным (аннулированным) ПКЦ;

общая сумма по исполненным распоряжениям участника;

количество и перечень участников платежной системы, для исполнения обязательств которых было использовано обеспечение;

максимальный размер суммы использованного обеспечения на одного участника платежной системы;

участник (участники) платежной системы, исполнение обязательств которого (которых) потребовало использования обеспечения, наибольшего по абсолютной величине, наибольшего в процентном отношении к общей сумме по распоряжениям этого участника;

соотношение общей суммы по распоряжениям участника и суммы предоставленного им обеспечения;

соотношение общей суммы обеспечения, использованного для исполнения обязательств участников платежной системы, и общей суммы по распоряжениям участников.

5.2.5. Для платежных систем, предусматривающих косвенное участие, рекомендуется определять общую сумму по распоряжениям косвенных участников платежной системы, долю указанной суммы в общей сумме по распоряжениям прямых и косвенных участников платежной системы, кроме того, по каждому прямому участнику платежной системы рекомендуется определять:

общую сумму по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы;

максимальный размер суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы;

соотношение максимального размера суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы и общей суммы по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы, общей суммы по его распоряжениям;

соотношение максимального размера суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы и остатка денежных средств на начало операционного дня платежной системы на банковском счете прямого участника платежной системы, открытом в расчетном центре платежной системы в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы.

5.3. В платежных системах, в которых определение платежной клиринговой позиции осуществляется в рамках клиринговых сессий, в том числе на нетто-основе, рекомендуется фиксировать:

количество и сумму распоряжений участников, подлежащих исполнению, исполненных в рамках каждой клиринговой сессии;

коэффициент неттинга* по итогам проведения каждой клиринговой сессии;

среднедневное значение коэффициента неттинга.

6. Сбор и статистическую обработку первичной информации о функционировании платежной системы по итогам месяца рекомендуется осуществлять следующим образом.

6.1. Собранную информацию рекомендуется структурировать по каждому участнику обмена ЭС и по платежной системе в целом по следующим направлениям.

6.1.1. Обеспечение доступа к услугам платежной инфраструктуры:

общее количество сбоев каналов связи;

суммарная продолжительность сбоев каналов связи с указанием причины и локализации сбоя: на стороне участника обмена ЭС, на стороне операционного центра.

6.1.2. Интенсивность обмена ЭС:

общее количество ЭС, поступивших от каждого участника обмена ЭС, из них количество ЭС, направленных операционным центром другим участникам обмена ЭС для дальнейшей обработки;

средняя продолжительность интервала времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром;

максимальная продолжительность интервалов времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром.

6.1.3. Прием к исполнению и исполнение распоряжений участников:

общее количество поступивших и исполненных распоряжений участников;

максимальная продолжительность интервала времени, затраченного на исполнение распоряжения участника.

6.1.4. Использование ликвидности:

общая сумма по распоряжениям участников и общая сумма по исполненным распоряжениям участников;

максимальное обязательство участника;

количество и перечень участников платежной системы, для исполнения обязательств которых было использовано обеспечение;

участник платежной системы (участники платежной системы), исполнение обязательств которого (которых) потребовало использования обеспечения наибольшего по абсолютной величине, наибольшего в процентном отношении к общей сумме осуществленных этим участником платежной системы переводов денежных средств.

6.1.5. Для платежных систем, предусматривающих косвенное участие, рекомендуется определять общую сумму по распоряжениям косвенных участников платежной системы, долю указанной суммы в общей сумме по распоряжениям прямых и косвенных участников платежной системы, кроме того, по каждому прямому участнику платежной системы рекомендуется определять:

общую сумму по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы;

максимальный и средний размер суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы;

соотношение общей суммы по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы и общей суммы по его распоряжениям.

6.2. В платежных системах, в которых определение платежной клиринговой позиции осуществляется на нетто-основе, рекомендуется фиксировать:

перечень участников платежной системы, которые имели отрицательные (дебетовые) платежные нетто-позиции**;

максимальный размер отрицательной (дебетовой) платежной нетто-позиции каждого участника платежной системы;

среднее значение коэффициента неттинга.

6.3. При статистической обработке и обобщении собранной первичной информации о функционировании платежной системы по итогам отчетного месяца рекомендуется рассчитывать среднедневные, среднемесячные величины показателей, перечисленных в подпунктах 6.1 и 6.2 настоящего пункта, для выявления динамики, отражающей тенденции развития платежной системы.

7. Состав информации о функционировании платежной системы по итогам любого заданного периода времени (квартал, полугодие, год) рекомендуется формировать аналогично составу информации о функционировании платежной системы по итогам месяца.

8. При сборе и структурировании информации о функционировании платежной системы по итогам заданного периода времени рекомендуется обеспечивать возможность проведения анализа функционирования платежной системы в разрезе:

участников платежной системы в соответствии с перечнем, приведенным в разделе 1 Приложения к Указанию Банка России от 31.05.2012 № 2824-У “Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем” (далее - Указание № 2824-У);

валют, в которых осуществляются переводы денежных средств в платежной системе;

используемых форм безналичных расчетов.

При проведении анализа функционирования платежной системы рекомендуется выявлять структуру взаимодействия участников платежной системы, оценивать значимость каждого из участников платежной системы с точки зрения возможного влияния ненадлежащего исполнения им своих обязательств на бесперебойность функционирования платежной системы (далее - БФПС).

9. В состав информации о функционировании платежной системы рекомендуется включать иную доступную информацию, характеризующую бесперебойность оказания услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы, например, информацию об обращениях и жалобах участников платежной системы и (или) их клиентов, маркетинговую информацию.

10. При сборе и статистической обработке информации о функционировании платежной системы рекомендуется учитывать общие сведения о платежной системе, в том числе сведения:

об организационной структуре и текущем субъектном составе платежной системы в соответствии с перечнем, приведенным в разделе 1 Приложения к Указанию № 2824-У;

об основных положениях правил платежной системы, включая распределение полномочий и обязанностей между субъектами платежной системы по обеспечению ее бесперебойного функционирования;

об организационной модели, мероприятиях и способах управления рисками, методиках анализа рисков, показателях БФПС;

об особенностях процедур платежного клиринга и расчета и способах обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы.

_____________________________

* Коэффициент неттинга по итогам клиринговой сессии или заданного периода времени рассчитывается как частное от деления общей суммы исполненных обязательств участников платежной системы, рассчитанных на нетто-основе, исходя из сумм распоряжений участников, принятых к исполнению в рамках указанной клиринговой сессии или в течение заданного периода времени (в рамках всех относящихся к нему клиринговых сессий), на общую сумму исполненных в рамках указанной клиринговой сессии (указанных клиринговых сессий) распоряжений участников.

** Платежная нетто-позиция участника платежной системы определяется по итогам клиринговой сессии как разница между общей суммой распоряжений участников, по которым он является плательщиком, и общей суммой распоряжений участников, по которым он является получателем, принятых к исполнению в рамках указанной клиринговой сессии.

Приложение
к “Рекомендациям
о составе и структурировании
первичной информации
о функционировании
платежной системы”

Примеры показателей, характеризующих функционирование платежных систем

1. Показатель доступности платежной системы:

*, (1)

где:

T - суммарная продолжительность рабочего времени платежной системы, предусмотренная в соответствии с временным регламентом ее функционирования в течение заданного периода времени, выраженная в единицах времени;

t - суммарная продолжительность сбоев каналов связи, зафиксированная в течение заданного периода времени, выраженная в тех же единицах времени.

Учитывая особенности архитектуры, правил платежных систем, данная формула может быть модифицирована с учетом, например, наличия нескольких операционных центров, их расположения в различных часовых поясах, схемы подключения к ним участников платежной системы.

Для оценки уровня доступности платежной системы могут рассчитываться усредненные показатели (например, среднедневные, среднемесячные, среднегодовые).

Показатель доступности платежной системы характеризует бесперебойность оказания операционных услуг.

Для расчета показателя доступности платежной системы используется первичная информация о функционировании платежной системы, в том числе о продолжительности интервалов времени, в течение которых отсутствовала возможность доступа участников платежной системы к услугам платежной инфраструктуры.

2. Показатель исполнения распоряжений участников через платежную систему:

*, (2)

где:

C - общее количество поступивших распоряжений участников в течение заданного периода времени;

A - общее количество распоряжений участников из числа поступивших, но не прошедших процедуры приема к исполнению.

Показатель исполнения распоряжений участников характеризует операционную деятельность участников платежной системы.

Для расчета показателя исполнения распоряжений участников используется первичная информация о функционировании платежной системы, в том числе о количестве поступивших распоряжений участников и о моментах времени завершения каждой из предусмотренных правилами платежной системы процедур приема распоряжений участников к исполнению.

3. Коэффициент оборачиваемости денежных средств в платежной системе:

*, (3)

где:

V - среднедневная сумма остатков денежных средств на банковских счетах участников платежной системы по итогам заданного периода времени, рассчитанная как частное от деления суммы остатков денежных средств на банковских счетах всех участников платежной системы на начало каждого операционного дня указанного периода времени на число рабочих дней в нем;

S - среднедневная сумма исполненных распоряжений участников, рассчитанная как частное от деления общей суммы исполненных распоряжений участников за каждый операционный день указанного периода времени на число рабочих дней в нем.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в платежной системе характеризует эффективность использования ликвидности, предоставленной участниками платежной системы в течение заданного периода времени.

Для расчета коэффициента оборачиваемости денежных средств в платежной системе используется первичная информация о функционировании платежной системы, в том числе об остатках денежных средств на банковских счетах участников платежной системы на начало операционного дня, о суммах распоряжений участников.

4. Показатель времени, затраченного на исполнение распоряжения участника:

*, (4)

где:

* - момент времени отправки расчетным центром ЭС с подтверждением исполнения распоряжения участника или момент времени аннулирования распоряжения участника по решению ПКЦ;

* - момент времени поступления распоряжения участника в операционный центр.

Для платежных систем, обеспечивающих управление очередями распоряжений, показатель времени, затраченного на исполнение распоряжения участника *, включает в себя время нахождения распоряжения участника в очереди.

Показатель времени, затраченного на исполнение распоряжения участника, характеризует время обработки распоряжения участника при условии предоставления участнику платежной системы доступа к услугам платежной инфраструктуры. Для обобщающей количественной характеристики времени, затраченного на исполнение распоряжений участников, рекомендуется рассчитывать средние величины этого показателя для заданного периода времени.

Для расчета показателя времени, затраченного на исполнение распоряжения участника, используется первичная информация о функционировании платежной системы, в том числе о моментах времени приема к исполнению и исполнения распоряжений участников.