(1).jpg)
Информационное сообщение Банка России от 23 июня 2023 г. “Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам”
Информационное сообщение Банка России от 23 июня 2023 г.
“Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам”
Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.
В настоящее время макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составляет 132 млрд рублей при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн рублей1 (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери). В 2022 году весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд рублей (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.
В настоящее время задолженность по необеспеченным потребительским кредитам быстро увеличивается. В мае 2023 года ее рост составил 1,7%2 (1,2% в апреле, 1,4% в марте).
Чтобы достичь сбалансированной структуры кредитования и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, Банк России с III квартала 2023 года ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление кредитов и займов заемщикам с ПДН3 более 80% и на срок свыше 5 лет4. Этот инструмент позволил снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН более 80%, с 36% в IV квартале 2022 года до 29% в I квартале 2023 года. При этом на кредитные карты макропруденциальные лимиты действуют с задержкой - по мере обновления портфеля. В то же время кредитование ускоренно растет в том числе за счет того, что увеличиваются выдачи средств по кредитным картам, на которые с середины 2022 года приходится около 40% предоставляемых кредитов по сравнению с 25% в 2021 году. Ускорение кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, также связано с тем, что растет спрос на кредиты со стороны граждан, в том числе с низкой долговой нагрузкой.
В этих условиях для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам Банк России использует надбавки к коэффициентам риска, позволяющие накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем. В настоящее время надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам с высоким значением ПСК5 и ПДН (таблица 1).
Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 марта 2022 года потребительских кредитов
| Надбавка | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без ПДН | (0-30] | (30-40] | (40-50] | (50-60] | (60-70] | (70-80] | (80+)6 | ||
| Полная стоимость кредита, % годовых | (0-10] | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| (10-15] | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | |
| (15-20] | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | |
| (20-25] | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 1,0 | |
| (25-30] | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 2,0 | |
| (30-35] | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | 3,0 | |
| (35+) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
С учетом высокой рентабельности банковского сектора (по итогам I квартала 2023 года она составила 29%) и ускоренного восстановления потребительского кредитования Банк России считает целесообразным вернуться к практике накопления банками макропруденциального запаса капитала. В связи с этим с 1 сентября будут действовать новые надбавки по наиболее рискованным потребительским кредитам в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска в отношении предоставленных с 1 сентября 2023 года потребительских кредитов
| Надбавка | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без ПДН | (0-30] | (30-40] | (40-50] | (50-60] | (60-70] | (70-80] | (80+)7 | ||
| Полная стоимость кредита, % годовых | (0-10] | 0,2 | н/п | н/п | н/п | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| (10-15] | 0,3 | н/п | н/п | н/п | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | |
| (15-20] | 0,7 | н/п | н/п | н/п | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | |
| (20-25] | 1,1 | н/п | н/п | н/п | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | |
| (25-30] | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | |
| (30-35] | 2,7 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | |
| (35+) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23)8. Так как надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери. Эта величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия макропруденциальных лимитов.
Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам.
------------------------------
1 Портфель необеспеченных потребительских кредитов и сформированный по ним макропруденциальный буфер капитала приведены по состоянию на 1 мая 2023 года. На 1 июня 2023 года портфель этих кредитов составил 12,6 трлн рублей.
2 По данным формы отчетности 0409115.
3 ПДН - показатель долговой нагрузки. ПДН отражает, какую долю доходов заемщик направляет на платеж по кредитам и займам.
4 Пресс-релиз от 22.05.2023.
5 ПСК - полная стоимость кредита.
6 В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН.
7 В том числе по кредитам, по которым не был произведен обязательный расчет ПДН.
8 Рассчитывается с учетом кредитов, по которым надбавки не установлены.
Обзор документа
Банк России повышает с 1 сентября 2023 г. надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам.
Надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными.
Повышение надбавок может замедлить рост потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам.
