(1).jpg)
Письмо Банка России от 30 марта 2023 г. № 03-23-6/2680 “О применении рейтингов национальных КРА при расчете НКЛ (ПКЛ)”
По результатам рассмотрения письма Ассоциации банков России от 01.03.2023 N 02-05/172 о применении рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных национальными КРА1, при расчете норматива (показателя) краткосрочной ликвидности (далее - НКЛ (ПКЛ)) Банк России сообщает следующее.
В целом предложение банков по использованию национальных рейтингов для включения бумаг в состав высоколиквидных активов (далее - ВЛА) возможно поддержать.
В рамках предстоящего внесения ряда уточнений в Положение Банка России № 421-П2, используемое для расчета НКЛ3 (ПКЛ) и норматива чистого стабильного фондирования4, планируется предусмотреть возможность включения в состав ВЛА уровня 2Б корпоративных облигаций российских эмитентов, имеющих как минимум два рейтинга от национальных КРА, внесенных в реестр Банка России, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 175 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект нормативного акта, устанавливающий порядок расчета нового национального норматива краткосрочной ликвидности, с планируемым поэтапным внедрением в 2024-2025 годах. В расчете нового норматива предполагается использование кредитных рейтингов национальных КРА в качестве критериев определения ВЛА.
|
Первый заместитель Председателя Банка России |
Д.В. Тулин |
------------------------------
1 Кредитные рейтинговые агентства.
2 Положение Банка России от 30.05.2014 N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")".
3 Положение Банка России от 03.12.2015 N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями" косвенно через ссылки на Положение Банка России № 421-П.
4 Положение Банка России от 26.07.2017 N 596-П "О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III")" косвенно через ссылки на Положение Банка России N 421-П.
Обзор документа
ЦБ планирует предусмотреть возможность включения в состав высоколиквидных активов уровня 2Б корпоративных облигаций российских эмитентов, имеющих как минимум два рейтинга от национальных КРА, внесенных в реестр регулятора, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
Кроме того, будет установлен порядок расчета нового национального норматива краткосрочной ликвидности, с планируемым поэтапным внедрением в 2024-2025 гг. В расчете нового норматива предполагается использовать кредитные рейтинги национальных КРА в качестве критериев определения высоколиквидных активов.
