Информационное сообщение Банка России от 29 июня 2021 г. "Банк России продолжил выдачу разрешений на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов"

Регулятор выдал разрешение АО "АЛЬФА-БАНК" на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала.

Разрешение вступит в силу 31 июля 2021 года после принятия АО "АЛЬФА-БАНК" решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР по части кредитных требований к юридическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с Планом последовательного перехода АО "АЛЬФА-БАНК" в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производиться в соответствии со стандартизированным подходом. Таким образом, АО "АЛЬФА-БАНК" станет третьим российским банком, получившим разрешение Банка России на применение ПВР.

В 2021 году еще одна системно значимая кредитная организация планирует подать ходатайство на внедрение данного подхода. Этот процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь, это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении "Базель III".