Информация Банка России от 5 августа 2019 г. “Банк России повышает прозрачность процесса валидации ходатайств банков на применение ПВР”

Новая редакция указания "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества" подготовлена по итогам накопленного Банком России опыта валидации ходатайств банков на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР).

В документе содержатся следующие изменения:

1. Предусмотрены два вида ходатайств после того, как банк подал первичное ходатайство: дополнительное (когда заявлены новые методики и модели в рамках плана последовательного перехода) и ходатайство о применении надбавок (для использования возможности особенного применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов).

2. Расширена классификация несоответствий требованиям положения о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

3. Упрощены требования к утверждению ходатайств и решений о применении ПВР со стороны органов управления банка (для дополнительного ходатайства и ходатайства о применении надбавок достаточно утверждения единоличного или коллегиального исполнительного органа банка).

4. Детализированы требования к оформлению и составу подаваемых на валидацию документов.

5. Усилена ответственность банка за несоблюдение сроков предоставления информации по запросам рабочей группы валидации.