Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы» (по состоянию на 06.10.2017)

1. На основании статьи 57.2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; №. 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) внести в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40320, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Оценка качества ВПОДК кредитной организации (ВПОДК группы) осуществляется структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации (банковской группы), путем отнесения кредитной организации (банковской группы) к одной из оценочных категорий качества ВПОДК:

в отношении кредитных организаций (за исключением банков с базовой лицензией), банковских групп - по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным годом;

в отношении банков с базовой лицензией - один раз в два года по состоянию на первое число месяца года, следующего за отчетным годом.».

1.2. В пункте 1.5 слова «территориальное учреждение Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями» заменить словами «структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией (банковской группой)».

1.3. В пунктах 1.6, 1.7, 4.4, 4.6 - 4.8 слова «территориальное учреждение Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями» в соответствующем числе и падеже заменить словами «структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией (банковской группой),» в соответствующем числе и падеже.

1.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. При выявлении по результатам оценки качества ВПОДК недостатков и несоответствия ВПОДК кредитной организации (ВПОДК группы) требованиям, установленным Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388, 28 декабря 2015 года № 40325, __ ____________ ____ года № ____ (далее - Указание Банка России № 3624-У), характеру и масштабу осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией (банковской группой) направляет в кредитную организацию (головную кредитную организацию банковской группы) предписание с требованием о приведении системы управления рисками и капиталом в соответствие с требованиями Указания Банка России № 3624-У, характером и масштабом осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков с указанием выявленных недостатков.».

1.5. В пункте 4.1:

в абзаце первом слова «Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года Ш 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 2014 года № 33001, 30 января 2015 года № 35802, 30 марта 2015 года № 36631, 3 апреля 2015 года № 36704, 28 декабря 2015 года № 40321 («Вестник Банка России» от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71, от 11 февраля 2015 года№ И, от 10 апреля 2015 года№ 33, от 15 апреля 2015 года № 34, от 31 декабря 2015 года № 122) (далее - Указание Банка России № 2005-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года №. 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771 (далее - Указание Банка России № 4336-У)»;

строку таблицы «Классификационная группа, определенная в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У\Оценочная категория качества ВПОДК, определенная в соответствии с главой 2 настоящего Указания» изложить в следующей редакции: «Классификационная группа, определенная в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У Юценочная категория качества ВПОДК, определенная в соответствии с главой 2 настоящего Указания.»;

1.6. В абзацах четвертом, десятом, шестнадцатом, двадцать втором, двадцать восьмом пункта 4.3, в абзацах шестом, восьмом подпункта 3.2.3 пункта 3.2 приложения 2 слова «Указанием Банка России № 2005-У» заменить словами «Указанием Банка России № 4336-У»;

1.7. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. По результатам оценки достаточности капитала кредитной организации (банковской группы) структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией (банковской группой), может принять решение об установлении:

для банка с базовой лицензией индивидуального предельного значения норматива достаточности основного капитала (далее - норматив H1.2), норматива достаточности собственных средств (капитала) (далее - норматив Н1.0) путем установления дополнительных требований к фактическим значениям нормативов на дату оценки в случае, если фактические значения нормативов банка с базовой лицензией превышают их минимально допустимые числовые значения, установленные Инструкцией Банка России от __ __________ 2017 года № ____-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации __ __________ 2017 года № ____ (далее - Инструкция Банка России № ____-И). В случае если фактические значения нормативов банка с базовой лицензией ниже минимально допустимых числовых значений, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, дополнительные требования устанавливаются к минимально допустимым числовым значениям нормативов, установленным Инструкцией Банка России № ____-И на дату оценки;

для кредитной организации (за исключением банка с базовой лицензией) индивидуального предельного значения норматива достаточности базового капитала (далее - норматив Н1.1), нормативов H1.2, H1.0, для банковской группы - индивидуальных предельных значений нормативов Н20.1, Н20.2, Н20.0 путем установления дополнительных требований к фактическим значениям нормативов с учетом минимально допустимых значений надбавок на дату оценки в случае, если фактические значения нормативов кредитной организации (банковской группы) превышают их минимально допустимые числовые значения с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383 (далее - Инструкция Банка России № 180-И), и Положением Банка России № 509-П на дату оценки. В случае если фактические значения нормативов кредитной организации (банковской группы) ниже минимально допустимых числовых значений, установленных Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П с учетом минимально допустимых значений надбавок на дату оценки, дополнительные требования устанавливаются к минимально допустимым числовым значениям нормативов с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П на дату оценки.

Дополнительные требования к нормативам устанавливаются в соответствии с таблицей «Индивидуальные предельные значения нормативов» настоящего пункта на период до одного года.

Индивидуальные предельные значения нормативов

	Группа оценки достаточности капитала
	1	2	3	4	5
Дополнительные требования к нормативам Н1.1, Н1.2, Н1.0 (Н20.1, Н20.2, Н20.0) (в процентных пунктах)	0	0	1	2	3

1.8. Главу 5 дополнить пунктами 5.2.1 и 5.2.2 следующего содержания:

«5.2.1. Информация об отнесении кредитной организации, размер активов которой составляет 500 миллиардов рублей и более, к одной из оценочных категорий качества ВПОДК по состоянию на 1 января 2017 года направляется структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за кредитной организацией, в Департамент банковского надзора в срок не позднее 1 декабря 2017 года.

Информация об отнесении кредитной организации, размер активов которой составляет 500 миллиардов рублей и более, к одной из оценочных категорий качества ВПОДК по состоянию на 1 января 2017 года направляется структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за кредитной организацией, единоличному исполнительному органу кредитной организации в срок не позднее 25 декабря 2017 года.

5.2.2. Информация об отнесении кредитной организации, а также банковской группы, размер активов головной кредитной организации которой составляет 500 миллиардов рублей и более, к одной из оценочных категорий качества ВПОДК по состоянию на 1 января 2018 года направляется структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за кредитной организацией (банковской группой), в Департамент банковского надзора в срок не позднее 1 декабря 2018 года.

Информация об отнесении кредитной организации, а также банковской группы, размер активов головной кредитной организации которой составляет 500 миллиардов рублей и более, к одной из оценочных категорий качества ВПОДК по состоянию на 1 января 2018 года направляется структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за кредитной организацией (банковской группой), единоличному исполнительному органу кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в срок не позднее 25 декабря 2018 года.”.

1.9. В приложении 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При оценке ответа на вопрос 1 присваивается:

балл 1 - если руководитель службы управления рисками в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) соответствует квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года № 32086 (далее - квалификационные требования), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее -требования к деловой репутации), подчиняется единоличному исполнительному органу кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) либо его заместителю, являющемуся членом коллегиального исполнительного органа; подразделения, формирующие службу управления рисками кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), независимы от подразделений кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации), осуществляющих функции, связанные с принятием рисков; деятельность службы управления рисками соответствует требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) и охватывает все риски, присущие деятельности кредитной организации (банковской группы). Обязательные нормативы, включая нормативы достаточности капитала, установленные Инструкцией Банка России № 180-И и Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П, соблюдаются, а осуществляемые Банком России проверки не выявляют фактов недооценки объемов принятых рисков;

балл 2 - если руководитель службы управления рисками в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, подчиняется единоличному исполнительному органу кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) либо его заместителю, являющемуся членом коллегиального исполнительного органа; подразделения, формирующие службу управления рисками в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), независимы от подразделений кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации), осуществляющих функции, связанные с принятием рисков; деятельность службы управления рисками в целом соответствует требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) и охватывает все риски, присущие деятельности кредитной организации (банковской группы), а имеющиеся в ее деятельности недостатки не позволяют признать службу управления рисками бездействующей, то есть выявляемые Банком России факты недооценки принятых рисков в случае их устранения не приводят:

к несоблюдению банком с базовой лицензией в течение трех и более месяцев подряд в отчетном году обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение каждого месяца;

к прекращению права кредитной организации (за исключением банка с базовой лицензией) распределять прибыль в связи с несоблюдением нормативов Н1.1, Н1.2 и H1.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, а также к несоблюдению в течение трех и более месяцев подряд в отчетном году иных обязательных нормативов по совокупности за шесть и более операционных дней в течение каждого месяца;

к прекращению права головной кредитной организации банковской группы распределять прибыль в связи с несоблюдением банковской группой нормативов Н20.1, Н20.2 и Н20.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П, а также к несоблюдению иных обязательных нормативов более чем на одну квартальную дату в течение отчетного года;

балл 3 - если руководитель службы управления рисками в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) не соответствует квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и (или) в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) не выполняется требование по подчиненности руководителя службы управления рисками единоличному исполнительному органу кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) либо его заместителю, являющемуся членом коллегиального исполнительного органа; подразделения, формирующие службу управления рискам, не являются независимыми от подразделений кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), осуществляющих функции, связанные с принятием рисков, и (или) деятельность службы охватывает не все риски, присущие деятельности кредитной организации (банковской группы), и (или) нарушения действующего законодательства, нормативных актов Банка России, выявляемые в деятельности службы управления рисками, приводят к недооценке объемов принятых рисков, устранение которой влечет за собой:

несоблюдение банком с базовой лицензией хотя бы одного из нормативов - H1.2 и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного года, и (или) несоблюдение в течение трех и более месяцев подряд в отчетном году иных обязательных нормативов по совокупности за шесть и более операционных дней в течение каждого месяца;

прекращение права кредитной организации (за исключением банка с базовой лицензией) распределять прибыль ввиду несоблюдения хотя бы одного из нормативов - Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0 - с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, и (или) несоблюдение хотя бы одного из нормативов - Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0 - без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного года, и (или) несоблюдение в течение трех и более месяцев подряд в отчетном году иных обязательных нормативов по совокупности за шесть и более операционных дней в течение каждого месяца;

прекращение права головной кредитной организации банковской группы распределять прибыль ввиду несоблюдения банковской группой хотя бы одного из нормативов - Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 - с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П, и (или) несоблюдение иных обязательных нормативов не более чем на две квартальные даты в течение отчетного года;

балл 4 - если служба управления рисками в кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) отсутствует либо бездействует, поскольку установленные действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними документами кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации) обязанности фактически не выполняются, что приводит к несоблюдению:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2 и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного года либо иных обязательных нормативов по совокупности за шесть и более операционных дней в течение каждого месяца в течение шести месяцев подряд в течение отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов H1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0 без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного года либо иных обязательных нормативов по совокупности за шесть и более операционных дней в течение каждого месяца в течение шести месяцев подряд в течение отчетного года;

банковской группой нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Положением Банка России № 509-П, на две и более квартальные даты в течение отчетного года и (или) несоблюдение иных обязательных нормативов более чем на две квартальные даты в течение отчетного года.»;

в пункте 3:

в подпунктах 3.1 и 3.2.2. слова «Инструкция Банка России № 139-И» в соответствующем падеже заменить словами «Инструкция Банка России № 180-И, Инструкция Банка России № ____-И» в соответствующем падеже;

в абзаце втором подпункта 3.2.3. слова «Инструкцией Банка России № 139-И» заменить словами «Инструкцией Банка России № 180-И»;

подпункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3. При оценке ответа на вопрос 3 присваивается:

балл 1 - если в кредитной организации (банковской группе) имеется методология оценки каждого значимого риска, включая определение потребности в капитале в отношении кредитного риска, кредитного риска контрагента, рыночного и операционного рисков, и учета уровня риска при оценке достаточности капитала в отношении процентного риска, риска концентрации и иных значимых рисков. Указанная методология соответствует характеру и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, требованиям, установленным пунктом 3.3 Указания Банка России № 3624-У и приложением к нему, охватывает факторы кредитного, в том числе кредитного риска контрагента, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу, установленной Положением Банка России № 346-П, Положением Банка России № 511-П, Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И. Проводимая оценка эффективности методов оценки рисков и процедуры валидации моделей количественной оценки рисков доказывают адекватность полученных с их помощью результатов, и Банком России не выявлены факты неадекватной оценки кредитной организацией (банковской группой) рисков и невыполнения обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П. Процедуры снижения рисков признаются соответствующими характеру и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, требованиям, установленным пунктом 2.1 приложения к Указанию Банка России № 3624-У. Уровень принятого кредитной организацией процентного риска оценивается в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У как приемлемый, а риск концентрации оценивается как низкий. Кредитная организация, применяющая ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала соблюдает условия разрешения на применение ПВР, выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России № 3752-У, используемое ею определение дефолта соответствует требованиям пунктов 13.3 - 13.6 Положения Банка России № 483-П, результаты стресс-тестирования используются кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) при расчете величины кредитного риска;

балл 2 - если в кредитной организации (банковской группе) имеется методология оценки каждого значимого риска, включая определение потребности в капитале в отношении кредитного риска, кредитного риска контрагента, рыночного и операционного рисков, и учета уровня риска при оценке достаточности капитала в отношении процентного риска, риска концентрации и иных значимых рисков. Указанная методология соответствует характеру и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, охватывает факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу, установленной Положением Банка России № 346-П, Положением Банка России № 511-П, Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, и при этом отдельные имеющиеся в ней недостатки не позволяют признать ее несоответствующей требованиям, установленным пунктом 3.3 Указания Банка России № 3624-У и приложением к нему. Методика оценки кредитного риска контрагента не охватывает всех факторов риска, и при этом кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) не использует неттинг для снижения требований к капиталу в целях оценки его достаточности, а проводимая оценка эффективности методов оценки рисков и процедуры валидации моделей количественной оценки рисков доказывают адекватность полученных с их помощью результатов, и Банком России не выявлены факты неадекватной оценки кредитной организацией (банковской группой) рисков и несоблюдения обязательных нормативов, включая нормативы достаточности капитала, установленные Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на отчетную дату Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П. Отдельные имеющиеся недостатки в процедурах снижения рисков не позволяют признать их несоответствующими характеру и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, требованиям, установленным пунктом 2.1 приложения к Указанию Банка России № 3624-У. Уровни принятого кредитной организацией процентного риска и риска концентрации оцениваются в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У как приемлемые, и имеющиеся отдельные недостатки в методологии оценки кредитного риска кредитной организации, применяющей ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала, не позволяют признать ее несоответствующей условиям разрешения на применение ПВР, выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России № 3752-У, и (или) признать используемое определение дефолта несоответствующим требованиям пунктов 13.3 - 13.6 Положения Банка России № 483-П, и (или) признать, что результаты стресс-тестирования не используются при расчете величины кредитного риска;

балл 3 - если кредитная организация не определяет потребность в капитале и (или) не оценивает достаточность капитала в отношении хотя бы одного из рисков (кредитного риска, кредитного риска контрагента, рыночного, операционного, процентного рисков, риска ликвидности, риска концентрации), имеющиеся недостатки в методологии оценки кредитной организацией (банковской группой) хотя бы одного из значимых рисков не позволяют признать данную методологию соответствующей требованиям, установленным пунктом 3.3 Указания Банка России № 3624-У и приложением к нему, указанная методология не охватывает факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу, установленной Положением Банка России № 346-П, Положением Банка России № 511 -П, Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, методика оценки кредитного риска контрагента не охватывает всех факторов риска и кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) продолжает использовать неттинг для снижения требований к капиталу в целях оценки его достаточности, проводимые оценка эффективности методов оценки рисков и процедуры валидации моделей количественной оценки рисков свидетельствуют о неадекватности полученных с их помощью результатов либо если такая оценка не проводится и (или) Банком России выявлены факты недооценки рисков и несоблюдения:

банком с базовой лицензией хотя бы одного из обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, за исключением нормативов H1.2, H1.0, не более трех месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца; кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов H1.1, H1.2, H1.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, хотя бы на одну квартальную дату и (или) несоблюдения иных обязательных нормативов не более трех месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца; банковской группой хотя бы на одну квартальную дату нормативов Н20.1, Н20.2, Н20.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П, и (или) не более чем на одну квартальную дату в течение отчетного года иных обязательных нормативов.

Отдельные недостатки в процедурах снижения рисков не позволяют признать их соответствующими характеру и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, требованиям, установленным пунктом 2.1 приложения к Указанию Банка России № 3624-У. Уровень принятого кредитной организацией процентного риска оценивается в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У как высокий, а риск концентрации оценивается как повышенный или высокий. Имеющиеся отдельные недостатки в методологии оценки кредитного риска кредитной организации, применяющей ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала, не позволяют признать ее соответствующей условиям разрешения на применение ПВР, выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России № 3752-У, и (или) признать используемое ею определение дефолта соответствующим требованиям пунктов 13.3 - 13.6 Положения Банка России № 483-П, и (или) признать, что результаты стресс-тестирования используются кредитной организацией при расчете величины кредитного риска;

балл 4 - если кредитная организация не определяет потребность в капитале и (или) не оценивает достаточность капитала в отношении двух и более рисков (кредитного риска, кредитного риска контрагента, рыночного, операционного, процентного рисков, риска ликвидности, риска концентрации), в кредитной организации (банковской группе) отсутствует методология оценки значимых рисков либо имеющиеся в ней недостатки приводят к несоблюдению:

банком с базовой лицензией хотя бы одного из нормативов - Н1.2 и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности более чем за шесть операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного года либо иных обязательных нормативов в течение трех и более месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности более чем за шесть операционных дней в течение месяца;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов Н1.1, и (или) Н1.2, и (или) H1.0 по совокупности более чем за шесть операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного года либо иных обязательных нормативов в течение трех и более месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности более чем за шесть операционных дней в течение месяца;

банковской группой нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Положением Банка России № 509-П, хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года либо несоблюдению иных обязательных нормативов на две и более квартальные даты в течение отчетного года.»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. При оценке ответа на вопрос 4 присваивается:

балл 1 - если в кредитной организации (банковской группе) имеется методология агрегирования количественных оценок значимых рисков, установленная в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, соответствующая требованиям нормативных актов Банка России и (или) требованиям, предъявляемым в международной практике, а проводимая оценка эффективности методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков доказывает адекватность полученного с ее помощью результата оценки совокупного объема риска, принятого кредитной организацией (банковской группой, участниками банковской группы);

балл 2 - если в кредитной организации (банковской группе) имеется методология агрегирования количественных оценок значимых рисков, установленная в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, и при этом отдельные имеющиеся в ней недостатки не позволяют признать ее несоответствующей требованиям нормативных актов Банка России и (или) требованиям, предъявляемым в международной практике, а проводимая оценка эффективности методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков доказывает адекватность полученного с ее помощью результата оценки совокупного объема риска, принятого кредитной организацией (банковской группой, участниками банковской группы), и Банком России не выявляются факты недооценки совокупного объема риска, принятого кредитной организацией (банковской группой, участниками банковской группы);

балл 3 - если имеющиеся в кредитной организации (банковской группе) недостатки в методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков не позволяют признать данную методологию соответствующей требованиям нормативных актов Банка России и (или) требованиям, предъявляемым в международной практике, а проводимая оценка эффективности методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков свидетельствует о неадекватности полученного с ее помощью результата оценки совокупного объема риска, принятого кредитной организацией (банковской группой, участниками банковской группы), либо такая оценка не проводится и (или) Банком России выявлены факты недооценки совокупного объема риска, принятого кредитной организацией (банковской группой, участниками банковской группы), приводящие к несоблюдению:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца в отчетном году;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов Н1.1, H1.2, H1.0 хотя бы на одну квартальную дату отчетного года с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, и (или) по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца в отчетном году без учета минимально допустимых значений надбавок;

банковской группой нормативов Н20.1, Н20.2, Н20.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П, хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года;

балл 4 - если в кредитной организации (банковской группе) отсутствует методология агрегирования количественных оценок значимых рисков либо имеющиеся в ней недостатки приводят к несоблюдению:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов Н1.1, и (или) Н1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

банковской группой нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Положением Банка России № 509-П, хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года.

5. При оценке ответа на вопрос 5 присваивается:

балл 1 - если имеющиеся у кредитной организации (банковской группы) методология оценки каждого значимого риска (включая методологию оценки кредитного риска, основанную на ПВР, - для кредитных организаций, применяющих ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала) и методология агрегирования количественных оценок значимых рисков соблюдаются в полном объеме и на постоянной основе;

балл 2 - если имеющиеся у кредитной организации (банковской группы) методология оценки каждого значимого риска (включая методологию оценки кредитного риска, основанную на ПВР, - для кредитных организаций, применяющих ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала) и методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в основном соблюдаются, а выявленные отдельные факты их несоблюдения не приводят к недооценке рисков и несоблюдению обязательных нормативов, включая нормативы достаточности капитала, установленных Инструкцией Банка России № 180-И и Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 3 - если несоблюдение кредитной организацией (банковской группой) методологии оценки каждого значимого риска (включая методологию оценки кредитного риска, основанную на ПВР, - для кредитных организаций, применяющих ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала) и методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков приводит к недооценке рисков и (или) несоблюдению:

банком с базовой лицензией обязательных нормативов H1.2, H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года либо иных обязательных нормативов не более трех месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) хотя бы на одну квартальную дату отчетного года нормативов Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, и (или) несоблюдению указанных нормативов по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года без учета минимально допустимых значений надбавок либо иных обязательных нормативов не более трех месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца;

банковской группой не более чем на одну квартальную дату в течение отчетного года хотя бы одного из нормативов Н20.1, Н20.2, Н20,0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П;

балл 4 - если несоблюдение кредитной организацией (банковской группой) методологии оценки каждого значимого риска (включая методологию оценки кредитного риска, основанную на ПВР, - для кредитных организаций, применяющих ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала) и методологии агрегирования количественных оценок значимых рисков приводит к несоблюдению:

банком с базовой лицензией нормативов Н1.2, и (или) Н1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года, либо иных обязательных нормативов, в течение трех и более месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года либо иных обязательных нормативов, в течение трех и более месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца;

банковской группой норматива Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20,0 без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Положением Банка России № 509-П, хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года.»;

подпункт 6.3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.3. При оценке ответа на вопрос 6 присваивается:

балл 1 - если в кредитной организации (банковской группе, дочерней кредитной организации) установлена система лимитов с соблюдением требований пунктов 4.12 и 4.14 Указания Банка России № 3624-У, руководитель службы управления рисками, руководители подразделений и члены комитетов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации), в компетенцию которых входит управление рисками, осуществляют ежедневный контроль за объемами значимых рисков и соблюдением лимитов и Банком России не выявлены факты невыполнения обязательных нормативов, включая нормативы достаточности капитала, установленные Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 2 - если имеющиеся в кредитной организации (банковской группе, дочерней кредитной организации) отдельные недостатки в системе лимитов и процедурах контроля за их соблюдением не позволяют признать ее несоответствующей требованиям пунктов 4.12 и 4.14 Указания Банка России № 3624-У, руководитель службы управления рисками, руководители подразделений и члены комитетов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации), в компетенцию которых входит управление рисками, осуществляют ежедневный контроль за объемами значимых рисков и соблюдением лимитов и Банком России не выявлены факты невыполнения обязательных нормативов, включая нормативы достаточности капитала, установленные Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России №. 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 3 - если имеющиеся в кредитной организации (банковской группе, дочерней кредитной организации) недостатки в системе лимитов и процедурах контроля за их соблюдением не позволяют признать ее соответствующей требованиям пунктов 4.12 и 4.14 Указания Банка России № 3624-У, требование об осуществлении ежедневного контроля за объемами значимых рисков и соблюдением лимитов со стороны руководителя службы управления рисками, руководителей подразделений и членов комитетов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации), в компетенцию которых входит управление рисками, не соблюдается хотя бы в отношении одного из значимых рисков и (или) Банком России выявлены факты несоблюдения:

банком с базовой лицензией в течение не более трех месяцев подряд в течение отчетного года обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № _____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца, за исключением нормативов H1.2, Н1.0;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) в течение не более трех месяцев подряд в течение отчетного года обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца, за исключением нормативов H1.1, H1.2, H1.0, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И;

банковской группой не более чем на одну квартальную дату в течение отчетного года обязательных нормативов, за исключением нормативов Н20.1, Н20.2, Н20.0, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П;

балл 4 - если система лимитов и процедуры контроля за их соблюдением в кредитной организации (банковской группе, дочерней кредитной организации) не соответствует требованиям пунктов 4.12 и 4.14 Указания Банка России № 3624-У, порядок установления лимитов не разработан, ежедневный контроль за объемами значимых рисков и соблюдением лимитов со стороны руководителя службы управления рисками, руководителей подразделений и членов комитетов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, дочерней кредитной организации), в компетенцию которых входит управление рисками, не осуществляется, что приводит к несоблюдению:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2 и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности более чем за шесть операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года либо иных обязательных нормативов в течение трех и более месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года нормативов Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, и (или) указанных нормативов без учета минимально допустимых значений надбавок по совокупности более чем за шесть операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года либо иных обязательных нормативов в течение трех и более месяцев подряд в течение отчетного года по совокупности за шесть и более операционных дней в течение месяца;

банковской группой нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П, хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года либо несоблюдению иных обязательных нормативов на две и более квартальные даты в течение отчетного года.».

1.10. В приложении 3:

в пункте 3:

в абзаце втором подпункта 3.2.3 слова «Инструкцией Банка России № 139-И» заменить словами «Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И»;

подпункт 3.4. изложить в следующей редакции:

«3.4. При оценке ответа на вопрос 3 присваивается:

балл 1 - если совокупный объем необходимого капитала определяется кредитной организацией (банковской группой) на основе агрегирования оценок значимых рисков, методика определения совокупного объема необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала соответствует требованиям, установленным подпунктом 4.9.2 пункта 4.9 Указания Банка России № 3624-У, уровню и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, охватывает факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемые в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу, установленной Положением Банка России № 346-П, Положением Банка России № 511-П, Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, а также процентный риск и риск концентрации, а проводимая кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) оценка данной методики доказывает адекватность оценки совокупного объема необходимого капитала, полученной с ее помощью, и Банком России не выявлены факты несоблюдения нормативов Н1.1 (Н20.1), Н1.2 (Н20.2), Н1.0 (Н20.0), установленных Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 2 - если совокупный объем необходимого капитала определяется кредитной организацией (банковской группой) на основе агрегирования оценок значимых рисков и при этом методика определения совокупного объема необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала соответствует уровню и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, охватывает факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемые в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу,

установленной Положением Банка России № 346-П, Положением Банка России № 511-П, Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, а также процентный риск и риск концентрации, а имеющиеся в методике недостатки не позволяют признать ее несоответствующей требованиям, установленным подпунктом 4.9.2 пункта 4.9 Указания Банка России № 3624-У, проводимая кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) оценка данной методики доказывает адекватность полученной с ее помощью оценки совокупного объема необходимого капитала и Банком России не выявлены факты несоблюдения нормативов Н1.1 (Н20.1), H1.2 (Н20.2), H1.0 (Н20.0), установленные Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 3 - если методика определения совокупного объема необходимого капитала не полностью покрывает значимые риски кредитной организации (банковской группы) и (или) не соответствует уровню и сложности осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, не охватывает факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемые в рамках методологии Банка России, используемой для определения требований к капиталу, установленной Положением Банка России № 346-П, Положением Банка России № 511-П, Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, а также процентный риск и риск концентрации, а имеющиеся в методике недостатки не позволяют признать ее соответствующей требованиям, установленным подпунктом 4.9.2 пункта 4.9 Указания Банка России № 3624-У, проводимая кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) оценка данной методики не позволяет подтвердить адекватность полученной с ее помощью оценки совокупного объема необходимого капитала и (или) Банком России выявлены факты несоблюдения:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов H1.1, H1.2, H1.0, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года и (или) несоблюдения указанных нормативов с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, хотя бы на одну квартальную дату в течение года;

банковской группой хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П;

балл 4 - в случае, если в кредитной организации (банковской группе) отсутствует методика определения совокупного объема необходимого капитала либо имеющиеся в ней недостатки приводят к несоблюдению:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

банковской группой хотя бы одного из нормативов - Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 - хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Положением Банка России № 509-П»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. При оценке ответа на вопрос 4 присваивается:

балл 1 - если в кредитной организации (банковской группе) имеются утвержденные единоличным (коллегиальным) исполнительным органом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) процедуры соотнесения совокупного объема необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала и объема имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, методика оценки доступности дополнительных источников капитала, указанные процедуры и методика применяются на постоянной основе и позволяют осуществлять контроль за плановым (целевым) уровнем достаточности капитала и соблюдением обязательных нормативов, включая нормативы достаточности капитала, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 2 - если в кредитной организации (банковской группе) имеются утвержденные единоличным (коллегиальным) исполнительным органом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) процедуры соотнесения совокупного объема необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала и объема имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, методика оценки доступности дополнительных источников капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала соблюдается, указанные процедуры и методика в целом применяются, а имеющиеся в них недостатки не препятствуют осуществлению контроля за плановым (целевым) уровнем достаточности капитала и соблюдением обязательных нормативов кредитной организацией (банковской группой), установленных Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 3 - если в кредитной организации (банковской группе) имеются утвержденные единоличным (коллегиальным) исполнительным органом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) процедуры соотнесения совокупного объема необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала и объема имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, методика оценки доступности дополнительных источников капитала, но оценка достаточности капитала осуществляется от случая к случаю, а имеющиеся в указанных процедурах и методике недостатки не позволяют осуществлять контроль за плановым (целевым) уровнем достаточности капитала и соблюдением обязательных нормативов кредитной организацией (банковской группой) и Банком России выявлены факты несоблюдения:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов H1.1, H1.2, H1.0, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года и (или) несоблюдения указанных нормативов с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, хотя бы на одну квартальную дату в течение года;

банковской группой хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П;

балл 4 - если в кредитной организации (банковской группе) отсутствуют утвержденные единоличным (коллегиальным) исполнительным органом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) процедуры соотнесения совокупного объема необходимого кредитной организации (банковской группе) капитала и объема имеющегося в распоряжении кредитной организации (банковской группы) капитала, методика оценки доступности дополнительных источников капитала кредитной организацией (банковской группой) и Банком России выявлены факты несоблюдения:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

банковской группой хотя бы одного из нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Положением Банка России № 509-П.

5. При оценке ответа на вопрос 5 присваивается:

балл 1 - если в кредитной организации (банковской группе) имеются утвержденные единоличным (коллегиальным) исполнительным органом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) процедуры распределения капитала через систему лимитов по направлениям деятельности (дочерним кредитным организациям), видам значимых рисков и подразделениям кредитной организации, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, и указанные лимиты соблюдаются;

балл 2 - если в кредитной организации (банковской группе) имеются утвержденные единоличным (коллегиальным) исполнительным органом кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) процедуры распределения капитала через систему лимитов по направлениям деятельности (дочерним кредитным организациям), видам значимых рисков и подразделениям кредитной организации, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, и указанные лимиты в целом соблюдаются, а Банком России не выявлены факты несоблюдения нормативов Н1.1 (Н20.1), Н1.2 (Н20.2), Н1.0 (Н20.0), установленных Инструкцией Банка России № 180-И, Инструкцией Банка России № ____-И, Положением Банка России № 509-П, в том числе с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И и Положением Банка России № 509-П;

балл 3 - если используемые в кредитной организации (банковской группе) процедуры распределения капитала через систему лимитов не полностью охватывают направления деятельности (дочерние кредитные организации), значимые риски и подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков, и Банком России выявлены факты несоблюдения:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов H1.1, H1.2, H1.0 по совокупности не более чем за пять операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года и (или) несоблюдения указанных нормативов с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Инструкцией Банка России № 180-И, хотя бы на одну квартальную дату в течение года;

банковской группой хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года нормативов Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 с учетом минимально допустимых значений надбавок, установленных на дату оценки Положением Банка России № 509-П;

балл 4 - если распределение капитала через систему лимитов по направлениям деятельности (дочерним кредитным организациям), значимым рискам и подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, в кредитной организации (банковской группе) не производится либо указанные лимиты не соблюдаются и (или) Банком России установлены факты несоблюдения:

банком с базовой лицензией нормативов H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № ____-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

кредитной организацией (за исключением банка с базовой лицензией) нормативов Н1.1, и (или) H1.2, и (или) H1.0, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, по совокупности за шесть и более операционных дней в течение хотя бы одного месяца отчетного года;

банковской группой хотя бы одного из нормативов - Н20.1, и (или) Н20.2, и (или) Н20.0 - хотя бы на одну квартальную дату в течение отчетного года без учета минимально допустимых значений надбавок, установленных Положением Банка России N 509-П.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»

Банк России подготовил проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы» (далее - Проект).

Проект предусматривает:

изменение срока предоставления структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за кредитной организацией (банковской группой), информации об отнесении кредитной организации (банковской группы) к одной из оценочных категорий внутренней процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) по состоянию на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года в Департамент банковского надзора и единоличному исполнительному органу кредитной организации;

введение для банков с базовой лицензией двухлетнего цикла оценки качества систем управления рисками и капиталом;

корректировку для банков с базовой лицензией перечня оцениваемых показателей в связи с установлением для них сокращенного перечня обязательных нормативов.

Проект также содержит правки технического характера, связанные с изменением организационной структуры Банка России (образование Службы текущего банковского надзора) и вступлением в силу Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» (новая редакция Указания Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков»), а также Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (новая редакция Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков»).

Предполагается, что Проект вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту ожидаются до 20 октября 2017 года включительно по адресу e-mail: ema3@cbr.ru.