(1).jpg)
Указание Банка России от 21 июня 2017 г. №4429-У "Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга"
Настоящее Указание на основании пункта 10 части 2, части 5 статьи 19 и пунктов 2 и 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") определяет информацию, раскрываемую центральным контрагентом, требования к порядку и срокам ее раскрытия, а также правила предоставления информации участникам клиринга.
1. Центральный контрагент раскрывает информацию о своей деятельности, предусмотренную частью 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - раскрываемая информация) в соответствии с приложением к настоящему Указанию.
2. Раскрываемая информация размещается на официальном сайте центрального контрагента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, с соблюдением требований, установленных частями 1 и 3 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
3. Центральный контрагент в рамках исполнения требований части 1 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" предоставляет круглосуточный доступ к ознакомлению с раскрываемой информацией всем заинтересованным лицам, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений в течение не менее трех лет с даты раскрытия указанной информации (далее - доступ к раскрываемой информации).
Доступ к раскрываемой информации не должен быть обусловлен требованием регистрации или предоставления персональных данных.
Раскрываемая информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.
4. В случае возникновения технических, программных и иных причин, препятствующих доступу к раскрываемой информации, центральный контрагент принимает меры, направленные на устранение таких причин и возобновление доступа к раскрываемой информации, и размещает на сайте информацию о причине, дате и времени прекращения (ограничения) доступа к раскрываемой информации, а также о предполагаемой дате и времени его возобновления.
5. Центральный контрагент предоставляет информацию участнику клиринга в соответствии с запросом участника клиринга о предоставлении информации (далее - запрос), направляемым на бумажном носителе или в электронном виде любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение его получения центральным контрагентом и содержащим:
сведения об участнике клиринга, направившем запрос центральному контрагенту (полное наименование участника клиринга, место нахождения и почтовый адрес участника клиринга, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);
перечень запрашиваемой участником клиринга информации;
указание периода, за который должна быть предоставлена информация, или даты, на которую должна быть предоставлена информация;
указание на один из выбранных участником клиринга способов предоставления центральным контрагентом информации: на бумажном носителе - посредством почтовой связи по указанному в запросе адресу или посредством вручения представителю участника клиринга; в электронном виде - по указанному в запросе адресу электронной почты;
дату направления запроса;
подпись уполномоченного лица участника клиринга (в случае направления запроса на бумажном носителе).
6. Центральный контрагент предоставляет участнику клиринга информацию, указанную в запросе, с соблюдением требований пункта 7 настоящего Указания не позднее пяти рабочих дней с даты получения от участника клиринга соответствующего запроса.
Предоставление информации участнику клиринга по его запросу не должно приводить к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа, определяемой в качестве таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В предоставляемой по запросу центральным контрагентом информации должны быть указаны следующие сведения:
полное наименование участника клиринга;
информация, запрашиваемая участником клиринга, а в случае, если предоставление всей или части информации центральным контрагентом согласно запросу приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа, определяемой в качестве таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в случае отсутствия запрашиваемой информации у центрального контрагента обоснование невозможности предоставления всей информации или ее части;
период, за который предоставлена информация, или дата, на которую предоставлена информация;
дата направления ответа на запрос;
подпись уполномоченного лица центрального контрагента (в случае направления ответа на бумажном носителе).
8. Запрос и информация, предоставляемая согласно запросу, в случае их представления в электронном виде направляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889).
Запрос и информация, предоставляемая согласно запросу, в форме электронных документов направляются в виде файлов, имеющих формат, обеспечивающий возможность их сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента средствами для просмотра.
9. В случае если раскрываемая информация к моменту направления запроса участником клиринга раскрыта центральным контрагентом в соответствии с требованиями пунктов 1-3 настоящего Указания, ее предоставление центральным контрагентом по запросу осуществляется на платной основе при условии установления и раскрытия центральным контрагентом тарифов на услуги по предоставлению такой информации.
10. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
11. Центральные контрагенты раскрывают информацию, указанную в строках 2.4-2.32 приложения к настоящему Указанию, по истечении одного года со дня присвоения им статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Э.С. Набиуллина |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2017 г.
Регистрационный № 47405
Приложение
к Указанию Банка России
от 21 июня 2017 года № 4429-У
"Об информации, раскрываемой
центральным контрагентом, требованиях
к порядку и срокам ее раскрытия, а также
об определении правил предоставления
информации участникам клиринга"
Информация,
раскрываемая центральным контрагентом, и сроки ее раскрытия
| Номер строки | Информация, раскрываемая центральным контрагентом | Срок, в течение которого должна быть раскрыта информация |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктами 1 - 9.7 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" | ||
| 1.1 | Учредительные документы центрального контрагента | В течение пяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления о государственной регистрации учредительных документов центрального контрагента (вносимых в них изменений) |
| 1.2 | Правила клиринга центрального контрагента | В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил клиринга (вносимых в них изменений) |
| 1.3 | Годовой отчет центрального контрагента с приложением аудиторского заключения в отношении содержащейся в годовом отчете бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального контрагента, а также в отношении содержащейся в годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности | В течение десяти рабочих дней со дня утверждения годового отчета центрального контрагента: для акционерного общества - общим собранием акционеров центрального контрагента или советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в случаях, когда в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276) уставом центрального контрагента указанная информация отнесена к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента; для общества с ограниченной ответственностью - общим собранием участников общества в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2334; 2015, № 13, ст. 1811; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 27, ст. 4276, ст. 4293; 2017, № 1, ст. 29) |
| 1.4 | Перечень организаторов торгов, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом | В течение пяти рабочих дней с даты формирования перечня организаторов торгов, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом, или внесения изменений в указанный перечень |
| 1.5 | Наименование организации (наименования организаций), которая осуществляет (которые осуществляют) денежные расчеты по итогам клиринга | В течение пяти рабочих дней со дня начала осуществления денежных расчетов по итогам клиринга указанной организацией (указанными организациями) |
| 1.6 | Наименование расчетного депозитария (наименования расчетных депозитариев), осуществляющего (осуществляющих) операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга | В течение пяти рабочих дней со дня начала осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, расчетным депозитарием (расчетными депозитариями) |
| 1.7 | Наименование оператора (наименования операторов) товарных поставок | В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора (договоров) между оператором (операторами) товарных поставок и центральным контрагентом |
| 1.8 | Наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства коллективного клирингового обеспечения | В течение пяти рабочих дней со дня размещения центральным контрагентом денежных средств во вклады (на счетах) в указанных кредитных организациях |
| 1.9 | Наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения | В течение пяти рабочих дней с даты начала совершения депозитариями действий, направленных на учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения |
| 1.10 | Решения, принятые комитетом, который подотчетен совету директоров центрального контрагента и к функциям которого отнесено предварительное одобрение документа (документов), указанного (указанных) в частях 5, 5.1, 8.1, 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - комитет по рискам) | В течение десяти рабочих дней со дня принятия таких решений комитетом по рискам |
| 1.11 | Методика определения собственных средств центрального контрагента, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, и используются центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (далее - выделенный капитал центрального контрагента) | В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России методики определения выделенного капитала центрального контрагента Банком России (вносимых в нее изменений) |
| 1.12 | Меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга | В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил клиринга (вносимых в них изменений) в части определения мер центрального контрагента, направленных на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга |
| 1.13 | Информация о стресс-сценариях, компонентах стресс-тестирования рисков центрального контрагента и результатах такого стресс-тестирования в соответствии с требованиями глав 3 и 6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года № 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года № 45403 (далее - Положение Банка России № 576-П) | В срок, не превышающий десять рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента |
| 1.14 | Информация об оценке точности модели центрального контрагента в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России № 576-П | В течение десяти рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента информации об оценке точности модели центрального контрагента в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России № 576-П |
| 1.15 | Информация о сроках восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы | В течение 30 минут с момента возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, вызвавших нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента |
| 1.16 | Правила организации системы управления рисками центрального контрагента | В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил организации системы управления рисками центрального контрагента Банком России (вносимых в них изменений) |
| Раздел 2. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" | ||
| 2.1 | Перечень имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения, в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", а также в соответствии с пунктом 4.2 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом ФСФР России от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736 | Ежедневно на начало торгового дня, следующего за датой раскрытия |
| 2.2 | Размеры ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых предусмотрен абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России № 576-П, раскрываемые по состоянию на дату определения или изменения таких ставок (в процентах) | Не позднее рабочего дня с даты установления ставок обеспечения центральным контрагентом |
| 2.3 | Тарифы на услуги по предоставлению информации участникам клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указания (в рублях) | Не позднее рабочего дня с даты установления тарифов на услуги по предоставлению информации участникам клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указания |
| 2.4. | Значение норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (норматива Н2цк), рассчитанного в соответствии с пунктом 3.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года № 44577 (далее - Инструкция Банка России № 175-И), раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.5 | Минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (величина МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России № 175-И (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.6 | Минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России № 175-И (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.7 | Величина выделенного капитала центрального контрагента, рассчитанная в соответствии с методикой определения выделенного капитала центрального контрагента, требования к которой установлены в главе 7 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46034 (далее - Положение Банка России № 575-П), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.8 | Совокупная балансовая стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предусмотренного частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.9 | Величина требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.10 | Величина фактически предъявленных требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, в случае использования в указанном периоде центральным контрагентом имущества участников клиринга, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, для удовлетворения требований по обязательствам участников клиринга (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.11 | Количество фактически предъявленных требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, не исполненных в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.12 | Количество торговых дней за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга) превышала величину возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанных в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России № 576-П, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в торговых днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.13 | Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанного по обязательствам участников клиринга в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России № 175-И, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.14 | Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанного по обязательствам клиентов участников клиринга в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России № 175-И, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.15 | Средняя величина вариационной маржи*, уплаченной участниками клиринга за квартал, предшествующий дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.16 | Максимальная величина вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за квартал, предшествующий дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.17 | Очередность исполнения центральным контрагентом обязательств в рамках порядка исполнения обязательств по итогам клиринга, установленного правилами клиринга в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в случаях, когда такая очередность установлена порядком исполнения обязательств по итогам клиринга) (в торговых днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.18 | Количество торговых дней за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, в течение которых величина возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанная в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России № 576-П, превысила размер ликвидных средств центрального контрагента, порядок расчета которых установлен методикой стресс-тестирования рисков центрального контрагента в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 2.1 Положения Банка России № 576-П (в торговых днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.19 | Средняя величина превышения величины возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанной в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России № 576-П, над размером ликвидных средств центрального контрагента, порядок расчета которых установлен методикой стресс-тестирования рисков центрального контрагента в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 2.1 Положения Банка России № 576-П, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.20 | Доля обязательств участников клиринга, по которым в течение квартала, предшествующего дате раскрытия, осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требований одного участника клиринга другому участнику клиринга в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 5.1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от размера всех обязательств, допущенных к клирингу за указанный квартал (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.21 | Количество регистров (разделов регистров) внутреннего учета центрального контрагента, в которых по требованию участников клиринга учитываются денежные средства клиентов данных участников клиринга в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.22 | Количество регистров (разделов регистров) внутреннего учета центрального контрагента, в которых учитываются денежные средства участников клиринга в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.23 | Величина денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, принятых в качестве коллективного клирингового обеспечения в соответствии с пунктом 5.5 Положения Банка России № 575-П, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), в которых указанные денежные средства были приняты центральным контрагентом (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.24 | Доля денежных средств, размещенных центральным контрагентом во вклады в кредитные организации в случае, если в соответствии с частью 7 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" такое размещение предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, от общей величины денежных средств, указанных в графе 2 строки 2.23 настоящего приложения, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), в которых указанные денежные средства были приняты центральным контрагентом (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.25 | Дюрация Маколея по портфелю ценных бумаг центрального контрагента, требования к которой установлены абзацем третьим пункта 5.2 Положения Банка России № 575-П, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в календарных днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.26 | Величина суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России от 30 декабря 2016 года № 4258-У "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года № 45648 (далее - Указание Банка России № 4258-У), за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в часах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.27 | Фактическая продолжительность рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, определяемая при расчете показателя Д0 в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка России № 4258-У, за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в часах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.28 | Величина суммарной продолжительности простоя при нарушениях в работе программно-технических средств центрального контрагента за последние четыре квартала, предусмотренной абзацем пятым пункта 1 приложения к Указанию Банка России № 4258-У (в часах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.29 | Количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств центрального контрагента, рассчитанное в соответствии с абзацем пятым пункта 3 приложения к Указанию Банка России № 4258-У, за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.30 | Количество участников клиринга по каждой группе (категории) участников клиринга в случае, если такие группы (категории) определены правилами клиринга центрального контрагента в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.31 | Доля доходов центрального контрагента, связанных с предоставлением им клиринговых услуг по договору, предусмотренному частью 1 статьи 3 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от общей величины доходов центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.32 | Доля доходов центрального контрагента от использования в своих интересах денежных средств, указанных в графе 2 строки 2.23 приложения к настоящему Указанию, от общей величины доходов центрального контрагента в случае, если в соответствии с частью 8 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" такое использование предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
* Понятие "вариационная маржа" соответствует терминам, используемым в платежных и расчетных системах. См. специализированное издание Банка России "Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Выпуск 1. Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах" на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.cbr.ru.
Обзор документа
Центральный контрагент раскрывает информацию о своей деятельности, предусмотренную Законом о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте. Она размещается на официальном сайте центрального контрагента в хронологическом порядке с указанием даты раскрытия.
Всем заинтересованным лицам предоставляется круглосуточный доступ к раскрываемой информации в течение не менее 3 лет. Исключение предусмотрено для периодов профилактических работ. Плата не взимается. Для доступа к раскрываемой информации нельзя требовать регистрации или предоставления персональных данных.
Раскрываемая информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими ознакомиться с ней.
Центральный контрагент предоставляет информацию участнику клиринга в соответствии с запросом. Его можно направить на бумажном носителе или в электронном виде. Прописано, что должно содержаться в запросе.
Информация предоставляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения от участника клиринга соответствующего запроса.
Если информация раскрыта центральным контрагентом, то по запросу участника клиринга она предоставляется на платной основе. При этом должны быть установлены тарифы на соответствующие услуги.
Указание применяется в отношении юрлиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента.
Отдельную информацию центральные контрагенты раскрывают по истечении 1 года со дня присвоения им такого статуса.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
