Информация Банка России от 31 декабря 2015 г. “О величине антициклической надбавки к нормативу достаточности капитала банков”

Банк России принял решение установить с 1 января 2016 года числовое значение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков в Российской Федерации на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов.

Банк России принимает решения об установлении величины антициклической надбавки к нормативу достаточности капитала на основе анализа широкого перечня показателей, характеризующих состояние кредитного цикла. Определение уровня системных рисков банковского сектора, связанных с состоянием кредитного цикла, осуществляется на основе мониторинга динамики кредитной активности (в том числе по отдельным сегментам), а также финансового состояния банков и их заемщиков. Указанные показатели анализируются в увязке с ожидаемым изменением макроэкономических условий и других финансовых показателей.

В 2015 году в банковском секторе произошла реализация кредитных рисков, что было обусловлено спадом в экономике, а также ростом долговой нагрузки в результате шока валютного курса в конце 2014 года - начале 2015 года, отразившегося в переоценке долговых обязательств в иностранной валюте. Нахождение большинства оцениваемых Банком России показателей кредитного гэпа* (определяемого как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) в отрицательной области позволяет характеризовать текущую ситуацию как нисходящую фазу кредитного цикла.

За январь-ноябрь 2015 года кредиты нефинансовым организациям и населению выросли на 5,3%, что в основном было обусловлено снижением валютного курса рубля. С устранением фактора валютной переоценки** портфель кредитов экономике возрос на 0,8%: наблюдалось увеличение кредитов нефинансовым организациям (на 3,3%), которое компенсировалось сокращением кредитования населения (на 5,7%). В текущей ситуации Банк России считает целесообразным установить нулевой уровень антициклической надбавки.

Вопрос об изменении величины антициклической надбавки будет рассматриваться Банком России не реже одного раза в квартал. В случае принятия решения Советом директоров Банка России об установлении антициклической надбавки на уровне выше ноля процентов от взвешенных по риску активов, соответствующие требования вступят в силу не ранее чем через 6 месяцев, но не позднее чем через 12 месяцев с момента объявления решения, что позволит банковскому сектору своевременно планировать управление собственным капиталом, в том числе дивидендную политику и политику вознаграждений.

Антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами Базеля III, предусмотренными статьей 67 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Указанием "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И "Об обязательных нормативах банков" от 30 ноября 2015 года № 3855-У***, с 1 января 2016 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне антициклической надбавки, запланировано на 24 февраля 2016 года.

_____________________________

* Данные опубликованы на официальном сайте Банка России: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fin_stab&ch=PAR_42115#Checkedltem.

** Коррекция на переоценку проводилась по официальному курсу доллар США/рубль на 31 декабря 2014 года и 30 ноября 2015 года.

*** Опубликовано в разделе "Официальные документы".