Информация Банка России от 29 декабря 2015 г. “О внедрении норматива краткосрочной ликвидности”

Банк России принял решение об установлении с 1 января 2016 года норматива краткосрочной ликвидности (Базель III) (далее - НКЛ), разработанного в соответствии с документами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) «Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (January 2013)» и «Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision (September 2008)», на минимально допустимом числовом значении в размере 70% с последующим повышением на 10 процентных пунктов ежегодно до достижения значения 100% с 1 января 2019 года. Расчет норматива будет производиться в соответствии с требованиями Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности (“Базель III”) системно значимыми кредитными организациями» (далее - Положение № 510-П).

Положением № 510-П установлено, что в условиях нестабильности на финансовых рынках допустимо использование высоколиквидных активов на покрытие оттоков денежных средств, приводящее к снижению фактического значения НКЛ ниже минимально допустимого числового значения.

Требование по соблюдению НКЛ будет распространяться на системно значимые кредитные организации, признанные Банком России таковыми в соответствии с Указанием Банка России от 22 июля 2015 года № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций». К системно значимым кредитным организациям, являющимся головными организациями банковских групп, будет применяться требование по соблюдению НКЛ на консолидированной основе. Перечень системно значимых кредитных организаций утвержден Банком России.

Расчет НКЛ будет осуществляться в соответствии с порядком расчета показателя краткосрочной ликвидности (далее - ПКЛ), установленным Положением Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)» (далее - Положение № 421-П), в том числе с учетом изменений, предусмотренных Указанием Банка России от 1 декабря 2015 года № 3872-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)».

Начиная с 1 января 2016 года Банк России вводит требование о ежеквартальном раскрытии системно значимыми кредитными организациями информации о средних арифметических значениях НКЛ и показателей, включаемых в расчет НКЛ, на основе значений по состоянию на первое число каждого месяца квартала. С 1 января 2017 года предусматривается осуществление системно значимыми кредитными организациями раскрытия информации о средних арифметических значениях НКЛ и показателей, включаемых в расчет НКЛ, на основе ежедневных значений за предыдущий квартал.

Кредитные организации, соответствующие по состоянию на 1 января критериям пункта 7 части 1 статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», продолжат рассчитывать ПКЛ и представлять в Банк России отчетность по форме 0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)» (далее - отчетность по форме 0409122).

Банк России провел анализ объема высоколиквидных активов в российской финансовой системе и потребности в указанных активах системно значимых кредитных организаций в целях оценки возможности использования предусмотренных Базелем III альтернативных (дополнительных) вариантов расчета числителя НКЛ. Учитывая недостаток в целях расчета НКЛ высоколиквидных активов у российских кредитных организаций, Банк России принял решение о возможности включения в расчет числителя НКЛ величин лимитов открываемых Банком России безотзывных кредитных линий и высоколиквидных активов в отдельных иностранных валютах в части, превышающей потребности в этой валюте, в качестве дополнительных требований (активов).

В рамках реализации указанного решения Банк России предоставляет кредитным организациям возможность заключить договоры об открытии безотзывной кредитной линии (далее - Договор) в соответствии с приложением 1 к Приказу Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД-3381 «О представлении кредитов в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии». Договор с Банком России могут заключить системно значимые кредитные организации и кредитные организации, величина собственных средств (капитала) которых превышает 25 млрд рублей, являющиеся дочерними по отношению к системно значимым кредитным организациям, доля участия которых в капитале дочерних кредитных организаций превышает 50%.

Безотзывная кредитная линия открывается Банком России кредитной организации на 1 год (365 календарных дней) с возможностью открытия новой безотзывной кредитной линии на аналогичный срок по истечению срока открытой безотзывной кредитной линии. Максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии будет рассчитываться Банком России на основе данных рублевой компоненты отчетности по форме 0409122 в соответствии с приложением к Приказу Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3439 «Об определении максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии», и представлять собой минимальную из двух величин: величины запрашиваемого кредитной организацией лимита безотзывной кредитной линии и величины регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов.

При открытии безотзывной кредитной линии кредитная организация уплачивает плату за право пользования безотзывной кредитной линией в размере 0,15% от величины установленного в Договоре максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии.

Банк России не может расторгнуть Договор до истечения срока действия безотзывной кредитной линии и изменить параметры безотзывной кредитной линии (например, размер платы за право пользования безотзывной кредитной линией, максимальный лимит безотзывной кредитной линии, срок, на который открыта безотзывная кредитная линия) в одностороннем порядке.

Кредиты Банка России в рамках Договора предоставляются на срок до 90 календарных дней включительно по процентной ставке, равной ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта (на 1 января 2016 года - 12,75% годовых).