Информация Банка России от 31 июля 2015 г. “О проведении стресс-тестирования микрофинансовых организаций”

Банк России по итогам I квартала 2015 года впервые провел стресс-тестирование микрофинансовых организаций (МФО) к кредитным рискам в части обеспечения достаточности собственных средств при изменении требуемого уровня резервирования и объемов просроченной задолженности.

Стресс-тестирование проводилось в отношении крупнейших МФО, доля которых на рынке составляет около 40%.

По результатам тестов, в 2015 году крупнейшим МФО не потребуется существенная докапитализация для соответствия обязательному экономическому нормативу НМО1. Однако при сохранении текущего уровня просроченных микрозаймов к концу 2017 года компаниям может потребоваться не менее 0,5 млрд руб. дополнительного капитала, при ухудшении качества портфеля микрозаймов в 1,5 раза - не менее 1,3 млрд руб. При этом до конца 2015 года МФО должны создать резервы на возможные потери по микрозаймам в объеме не менее 30% от расчетного, до конца 2017 года - в 100%-ном объеме.

Один из выводов тестирования: участникам рынка в сегменте микрозаймов физическим лицам необходимо улучшать кредитные методики в части отбора и мониторинга заемщиков с целью повышения в среднесрочном периоде качества портфеля займов и сокращения доли просроченной задолженности.

Банк России не оценивал в рамках проведенного стресс-тестирования риски ликвидности, их предполагается проанализировать после планируемого изменения порядка расчета норматива ликвидности МФО.

В дальнейшем стресс-тестирование будет проводиться не реже одного раза в шесть месяцев по расширенной методике с учетом рисков ликвидности.

По итогам III квартала 2015 года Банк России планирует также провести стресс-тестирование кредитных потребительских кооперативов.

Банк России отмечает, что стресс-тестирование предполагает сценарный анализ, но не предусматривает оценку вероятностей реализации отдельных сценариев.