Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П” (по состоянию на 26.02.2024)

На основании пункта 1.1 статьи 2, пункта 9.1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ ______ ________ года N ___):

1. Внести в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента"1 следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"корреспондентские счета и (или) торговые банковские счета, и (или) клиринговые банковские счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах - исключительно в Банке России, банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, а также расчетных небанковских кредитных организациях и банках-резидентах, имеющих кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";";

в абзаце третьем слова "в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих соответствии" заменить словами "в международных банках развития и международных финансовых организациях, учредителями которых являются суверенные правительства нескольких государств и деятельность которых регулируется международными соглашениями стран-участниц (далее - международные финансовые организации), банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии".

1.2. В пункте 2.6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"банках-резидентах, имеющих кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";";

в абзаце четвертом перед словами "банках-нерезидентах" дополнить словами "международных финансовых организациях,".

1.3. В пункте 2.6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.6.2. в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России, а также в долговые ценные бумаги с кредитными рейтингами эмитента, или выпуска ценных бумаг или юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенными не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service").";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, принимается наивысший из кредитных рейтингов.".

1.4. В пункте 2.6.3 слова "государств, имеющих суверенный кредитный рейтинг, в том числе иностранного государства, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" исключить.

1.5. В абзаце первом пункта 2.7 после слов "расчетного депозитария, а также в" дополнить словами "международных финансовых организациях,".

1.6. В пункте 2.8:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"в международных финансовых организациях, банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service");";

дополнить абзацем шестым в следующего содержания:

"В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.".

1.7. Пункт 2.11 признать утратившим силу.

1.8. В пункте 2.33 слова ", за исключением участников клиринга с полным предварительным обеспечением исполнения обязательств" исключить.

1.9. В абзаце первом пункта 1 приложения 1 после слов "определенных в абзацах втором - шестом пункта 1.1 Положения" заменить словами "в отношении которых осуществляется расчет рыночного риска в соответствии с Положением".

1.10. В абзаце четвертом пункта 1 приложения 4 слова "с кредитным рейтингом, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "BBB+" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa1" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service")" исключить.

1.11. В приложении 5:

абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Ак - инвестиционные активы, состоящие из иностранной валюты, принимаемой квалифицированным центральным контрагентом в состав обеспечения, долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитными рейтингами юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, или выпуска ценных бумаг, или эмитента указанных ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), присвоенными не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service"), кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service");";

в пункте 2 после слов "а также в" дополнить словами "международных финансовых организациях,";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, принимается наивысший из кредитных рейтингов.

В случае одновременного наличия кредитных рейтингов, присвоенных кредитными рейтинговыми агентствами, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяются кредитные рейтинги, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами.".

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _______ 2024 года N ____) вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением пункта 1.3, абзацев второго и третьего пункта 1.8 настоящего Указания.

Пункт 1.3, абзацы второй и третий пункта 1.8 настоящего Указания вступают в силу с 1 июля 2026 года.

------------------------------

1 Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2019 года, регистрационный N 53703, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 сентября 2019 года N 5271-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный N 56422), от 27 февраля 2020 года N 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57917), от 28 сентября 2020 года N 5568-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60731), от 12 января 2021 года N 5706-У (зарегистрировано Минюстом России 18 февраля 2021 года, регистрационный N 62559), от 30 июня 2021 года N 5844-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2021 года, регистрационный N 64566), от 19 октября 2022 года N 6294-У (зарегистрировано Минюстом России 9 февраля 2023 года, регистрационный N 72292), от 6 октября 2023 года N 6569-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2023 года, регистрационный N 76594).

------------------------------

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П"

Банк России разработал проект указания "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П" (далее - проект).

Подготовка проекта указания осуществляется в целях обеспечения риск-защищенности квалифицированного центрального контрагента (далее - КЦК) и его клиентов в части установления требования о применении кредитных рейтингов от не менее чем двух кредитных рейтинговых агентств при открытии счетов и размещении временно свободного имущества, а также совершенствования требований, установленных Положением N 658-П1 с учетом практики его применения.

Действие проекта указания распространяется на КЦК.

Проект указания предусматривает следующие изменения:

1. Установление требований:

- об открытии КЦК счетов только в банках-резидентах и расчетных небанковских кредитных организациях, имеющих кредитные рейтинги от не менее чем двух кредитных рейтинговых агентств (с переходным периодом полгода);

- о размещении средств КЦК в кредитных организациях, имеющих кредитные рейтинги от не менее чем двух кредитных рейтинговых агентств (с переходным периодом полгода);

- о размещении средств КЦК в долговые ценные бумаги, которым присвоены кредитные рейтинги не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами (эмитенту, или выпуску ценных бумаг, или юридическому лицу, являющемуся поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг) (с переходным периодом два года).

2. Совершенствование установленных Положением N 658-П требований к КЦК:

- выделение в качестве отдельных субъектов, в которых КЦК может открывать счета и размещать временно свободные денежные средства, международных финансовых организаций и международных банков развития;

- исключение требования к наличию суверенного кредитного рейтинга государства, в валюту которого КЦК размещает временно свободные денежные средства;

- предоставление возможности КЦК размещать коллективное клиринговое обеспечение в том числе в банках-нерезидентах, которым российским кредитным рейтинговым агентством присвоен кредитный рейтинг.

Указание вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением положений, предусматривающих установление требования о размещении средств КЦК в долговые ценные бумаги, которым не менее чем двумя российскими кредитными рейтинговыми агентствами присвоены кредитные рейтинги (эмитенту, или выпуску ценных бумаг, или юридическому лицу, являющемуся поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг), для которых срок вступления в силу установлен с 1 июля 2026 года2.

В целях обеспечения возможности проведения оценки регулирующего воздействия замечания и предложения по проекту указания принимаются с 26 февраля 2024 года по 10 марта 2024 года включительно по адресу электронной почты: gostevas1@cbr.ru.

Проект необходимо удалить с сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по окончании приема экспертных заключений в рамках общественного обсуждения - 11 марта 2024 года.

Ответственным структурным подразделением Банка России за проведение оценки регулирующего воздействия является Департамент инфраструктуры финансового рынка.

------------------------------

1 Здесь и далее - Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента".

2 Сроки вступления в силу требований согласованы Председателем Банка России 24.03.2023.