Разъяснения Банка России от 27 января 2021 г. N 716-Р-2021/30 “О приложении 2 к Положению N 716-П (часть 2)”

Вопрос

В соответствии с пунктом 4.3 приложения 2 к Положению Банка России от 8 апреля 2020 года N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" (далее - Положение N 716-П) в случае если у кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) (далее - кредитная организация) отсутствуют данные о потерях от реализации событий операционного риска и (или) событий риска информационной безопасности за три года или накопленные данные не соответствуют требованиям главы 6 Положения Банка России N 716-П, кредитная организация не устанавливает нулевые значения компонентов Delta ki,ИБ и Delta ki,ОР и при определении объема капитала, выделяемого кредитной организацией на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, должна определять значения данных компонентов с учетом сценарного анализа. Просьба пояснить, каким требованиям должен удовлетворять данный сценарный анализ?

Ответ

В соответствии с пунктом 4.3 приложения 2 к Положению N 716-П кредитная организация в случае отсутствия данных, необходимых для определения значений показателей компонентов Delta ki,ИБ и Delta ki,ОР при расчете объема капитала, выделяемого кредитной организацией на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, восполняет недостающие данные сценарным анализом.

Дополнительные комментарии Банка России по вопросу требований Положения N 716-П к проведению кредитными организациями сценарного анализа операционных рисков, размещены на официальном сайте Банка России в следующем разделе: "Ответы на типовые запросы кредитных организаций по вопросам банковского регулирования и надзора", "N 716-П от 08.04.2020 Положение Банка России "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе", "О процедурах управления операционным риском", ответ на вопрос 3.