Указание ЦБР от 20 апреля 2011 г. N 2611-У "О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 14 ноября 2007 года N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"

Скорректирован порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска.
Совокупная величина рыночного риска включает в себя процентный, фондовый и валютный риски.
Установлено, что при расчете процентного и фондового рисков отдельные финансовые инструменты включаются в расчет чистых позиций с коэффициентом 1,5. Это некоторые производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются ценные бумаги, долевые ценные бумаги юрлиц, составляющие не более 20% от величины уставного капитала эмитента. Речь также идет о долговых ценных бумагах.
Из списка долговых исключены некоторые ценные бумаги, в частности, кредитных организаций, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный международным или национальным рейтинговым агентством.
В связи с этим указано, что используются данные о рейтинге кредитной организации или юрлица из информационной системы Reuters, при их отсутствии - Bloomberg.
Если данные о рейтинге в указанных информсистемах отсутствуют, то применяются сведения, размещенные на сайтах соответствующих международных и национальных рейтинговых агентств в Интернете.
Если кредитной организации или юрлицу присвоены рейтинги международным рейтинговым агентством не ниже установленного уровня и национальным агентством, то принимается международный рейтинг.
Если имеются рейтинги разных уровней, присвоенные различными международными агентствами, то принимается наивысший. Аналогичное правило действует для национальных рейтингов.
Указание вступает в силу с 1 октября 2011 г., за исключением некоторых положений, для которых установлены отдельные сроки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2011 г. Регистрационный № 20858.