Изменился порядок расчета норматива достаточности капитала профучастников рынка ценных бумаг.
Банк России скорректировал требования к расчету обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В частности, уточнен порядок расчета кредитного риска брокера в отношении клиентов, по которым нарушен норматив покрытия риска при совершении маржинальных сделок. В качестве обеспечения запрещено принимать ценные бумаги, эмитированные самим должником, и активы аффилированных с ним компаний. Для понижения ставок кредитного риска в отношении задолженности связанных с брокером компаний разрешено использовать их рейтинги. При этом оценка должником собственной (самостоятельной) кредитоспособности должна свидетельствовать о его финансовой устойчивости.
Кроме того, предусмотрена возможность расчета риска по цифровым правам, приобретенным и выпущенным профучастником. Также возможен альтернативный расчет величины рыночного риска по опционным договорам. Введены меры, направленные на дестимулирование крупных открытых валютных позиций у профучастников. Упрощен порядок определения значений ставок кредитного риска в отношении контрагентов и клиентов.
Указание вступает в силу с 1 октября 2025 г.
Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2025 г. Регистрационный № 80984.